PTrade 回测详解：限价单(Limit Price)是如何撮合成交的？

在PTrade回测系统中，限价单（Limit Order）如果没有达到指定价格，是不会成交的。

以下是关于回测中限价单成交机制的详细说明：

1. 限价单的成交原则

限价单是指您在下单时指定了具体的成交价格（limit_price）。在回测撮合时，系统会严格按照以下逻辑判断是否成交：

• 买入限价单：只有当市场价格 低于或等于 您设定的限价时，才会成交。
  • 例如：现价10元，您下限价单9元买入。如果当天（或当前K线周期内）最低价始终高于9元，则该订单不会成交。
• 卖出限价单：只有当市场价格 高于或等于 您设定的限价时，才会成交。
  • 例如：现价10元，您下限价单11元卖出。如果当天（或当前K线周期内）最高价始终低于11元，则该订单不会成交。

2. PTrade回测中的特殊机制

在PTrade的回测环境中，除了价格优先原则外，还有以下重要规则：

• 日内有效（Day Order）：
  在回测模式下，所有的委托单默认均为“当日有效”。这意味着，如果您下的限价单在当天的交易时间内没有满足成交条件（即未成交或仅部分成交），系统会在当天收盘后自动撤销该未完成的订单。该订单不会保留到第二个交易日。
• 撮合逻辑：
  • 日线回测：系统通常使用当天的最高价（High）和最低价（Low）来判断限价单是否在成交范围内。
  • 分钟回测：系统会根据每一分钟K线的价格数据进行撮合判断。

3. 代码示例

如果您希望在策略中下限价单，可以使用 order 函数并传入 limit_price 参数：

def handle_data(context, data):
    # 获取当前价格
    current_price = data['600570.SS']['close']
    
    # 假设我们想以比当前价格低 2% 的价格挂单买入
    target_price = current_price * 0.98
    
    # 下限价单
    # 如果后续行情没有跌到 target_price，这笔订单在回测中将不会成交，并在收盘后自动作废
    order('600570.SS', 100, limit_price=target_price)

总结

不会成交。 只要市场价格未触及您设定的限价，订单就会一直处于“未成交（Open）”状态，直到当天交易结束被系统自动撤单。

Q&A

Q: 回测中未成交的限价单会自动转入第二天吗？
A: 不会。 PTrade回测机制中，未成交的订单会在当天收盘后自动取消，不会延续到下一个交易日。如果您希望第二天继续挂单，需要在第二天的策略逻辑中重新下单。

Q: 如何查询当天未成交的订单？
A: 您可以使用 get_open_orders() 函数来获取当前所有未完成的订单对象，并通过检查其状态来判断是否成交。

Q: 如果我想无论价格多少都必须成交，应该怎么办？
A: 您应该使用市价单（不设置 limit_price，或者在实盘交易函数中使用 order_market），或者将限价单的价格设置得非常宽泛（例如买入时设置涨停价，卖出时设置跌停价），以确保成交。