PTrade API 实战：如何实现盘后固定价交易？(after_trading_order)

在PTrade中，如果您希望在收盘后以收盘价买入股票（通常指科创板和创业板的盘后固定价格交易），可以使用 after_trading_order 函数。

核心逻辑

1. 交易时间：盘后固定价格交易时间通常为 15:05 至 15:30。因此，我们需要使用 run_daily 将交易函数安排在 15:00 之后执行（例如 15:15）。
2. 获取收盘价：在 15:00 收盘后，通过 get_snapshot 获取当天的最新价（即收盘价）。
3. 下单接口：使用 after_trading_order(security, amount, entrust_price) 进行委托。注意，价格必须严格等于收盘价，否则委托无效。

策略代码实现

以下是一个完整的策略示例，展示了如何在盘后阶段以收盘价买入指定股票。

def initialize(context):
    """
    初始化函数
    """
    # 设置要操作的股票，这里以一只科创板股票为例
    # 注意：盘后固定价格交易主要适用于科创板(688)和创业板(300)
    g.security = '688001.SS'
    set_universe(g.security)
    
    # 设置定时任务，在交易日的 15:15 执行盘后交易逻辑
    # 盘后固定价格交易时段一般为 15:05-15:30
    run_daily(context, after_hours_trade, time='15:15')

def after_hours_trade(context):
    """
    盘后交易执行函数
    """
    stock = g.security
    
    # 获取实时行情快照
    # 注意：get_snapshot 仅在交易模块可用，回测模式下可能不支持或行为不同
    snapshot = get_snapshot(stock)
    
    if snapshot and stock in snapshot:
        # 获取最新价，在15:00之后，last_px 即为当日收盘价
        close_price = snapshot[stock].get('last_px')
        
        # 确保价格有效
        if close_price and close_price > 0:
            # 打印日志
            log.info("当前股票 %s 收盘价为: %s，准备进行盘后固定价申报" % (stock, close_price))
            
            # 下单买入 200 股
            # 参数说明：股票代码，数量（正数买入），委托价格（必须是收盘价）
            order_id = after_trading_order(stock, 200, float(close_price))
            
            if order_id:
                log.info("盘后委托成功，订单ID: %s" % order_id)
            else:
                log.info("盘后委托失败")
        else:
            log.info("获取收盘价失败或价格无效")
    else:
        log.info("获取行情快照失败")

def handle_data(context, data):
    """
    盘中运行函数，此处留空，因为我们只在盘后操作
    """
    pass

关键点说明

1. 适用范围：
   • after_trading_order 主要用于科创板和创业板的盘后固定价格交易。
   • 主板股票通常没有这种机制（除非是大宗交易，但大宗交易API不同）。
2. 价格精度：
   • 传入的 entrust_price 必须是浮点数（float），且必须等于当天的收盘价。
3. 运行环境：
   • 此功能主要用于实盘或仿真交易环境。
   • 在回测模式下，get_snapshot 可能无法获取数据（回测通常使用 data[security]['close']），且盘后撮合逻辑取决于回测引擎的配置。
4. 撤单：
   • 如果需要撤销盘后固定价委托，请使用 after_trading_cancel_order 函数。

Q&A

Q: 为什么我在回测中调用 get_snapshot 报错或返回空？
A: get_snapshot 是获取实时L1/L2行情的接口，通常仅在**交易（实盘/仿真）**模块可用。在回测中，您应该使用 data[security]['close'] 或 get_history 来获取价格数据。

Q: 主板股票（600xxx, 000xxx）可以使用这个策略吗？
A: 通常不可以。沪深主板目前没有像科创板/创业板那样的“盘后固定价格交易”时段（15:05-15:30）。主板在15:00收盘后即停止竞价交易。如果您需要在收盘时成交，建议在 14:57 左右使用 order_target 或 order 配合市价单或限价单参与尾盘集合竞价。

Q: after_trading_order 的成交原则是什么？
A: 盘后固定价格交易遵循“时间优先”的原则。即按照申报时间先后顺序进行撮合，成交价格固定为当日收盘价。如果当日该股票没有成交（如全天停牌）或收盘价无法确定，则无法进行盘后固定价格交易。