如何用 JoinQuant 编写一个简单的 Tick 级高频交易策略？

要在聚宽（JoinQuant）中实现“每次股票价格变动时都执行一次”的策略，你需要使用 Tick 级频率。

在聚宽的架构中，标准的 handle_data 函数通常用于按天或按分钟运行。要捕捉每一次价格变动（快照），必须使用事件驱动的 handle_tick 函数，并配合 subscribe 订阅功能。

以下是实现该策略的关键步骤和完整代码示例：

关键步骤说明

1. 开启真实价格模式：Tick 级回测必须使用真实价格模式，需要在 initialize 中调用 set_option('use_real_price', True)。
2. 订阅 Tick 数据：使用 subscribe(security, 'tick') 函数订阅你关注的标的。通常在 before_trading_start 或 initialize 中进行。
3. 实现 handle_tick 函数：这是核心部分。每当订阅的标的有新的 Tick 数据（价格变动或盘口变化）产生时，系统会自动调用此函数。
4. 回测设置：在运行回测时，必须在界面上将回测频率设置为 Tick。

策略代码示例

这是一个完整的 Tick 级策略示例。它订阅了平安银行（000001.XSHE），并在每次价格变动时打印当前价格。为了演示交易，代码中包含了一个简单的逻辑：如果当前价大于开盘价则买入，否则卖出。

# -*- coding: utf-8 -*-
import jqdata

def initialize(context):
    """
    初始化函数，设定基准等等
    """
    # 设定沪深300作为基准
    set_benchmark('000300.XSHG')
    
    # 【重要】Tick级回测必须开启动态复权模式(真实价格)
    set_option('use_real_price', True)
    
    # 设定要操作的股票，例如平安银行
    g.security = '000001.XSHE'
    
    # 设置手续费（可选，这里设置为股票类默认费率）
    set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, min_commission=5), type='stock')

    # 过滤日志，避免Tick级别日志过多导致卡顿，只显示error级别以上的系统日志
    # log.set_level('order', 'error') 

def before_trading_start(context):
    """
    开盘前运行函数
    """
    # 【重要】订阅标的的 tick 事件
    # 只有订阅了，handle_tick 才会被触发
    subscribe(g.security, 'tick')
    log.info(f"已订阅 {g.security} 的Tick数据")

def handle_tick(context, tick):
    """
    Tick处理函数
    该函数在策略订阅的标的产生 tick 事件时被调用一次。
    参数 tick: tick 对象，存放了触发 handle_tick 事件的 tick 数据。
    """
    # 获取当前时间
    current_time = tick.datetime
    # 获取最新价
    current_price = tick.current
    # 获取当日开盘价
    open_price = tick.open
    
    # 打印Tick信息 (注意：Tick级回测日志量巨大，实际策略中建议少打日志)
    # log.info(f"时间: {current_time}, 代码: {tick.code}, 最新价: {current_price}")

    # --- 简单的交易逻辑示例 ---
    
    # 如果当前价格高于开盘价，且没有持仓，则买入
    if current_price > open_price and context.portfolio.positions[tick.code].total_amount == 0:
        # 下单买入 100 股
        order(tick.code, 100)
        log.info(f"Tick触发买入: 价格 {current_price} > 开盘价 {open_price}")
        
    # 如果当前价格低于或等于开盘价，且有持仓，则卖出
    elif current_price <= open_price and context.portfolio.positions[tick.code].closeable_amount > 0:
        # 卖出所有持仓
        order_target(tick.code, 0)
        log.info(f"Tick触发卖出: 价格 {current_price} <= 开盘价 {open_price}")

def after_trading_end(context):
    """
    收盘后运行函数
    """
    # 取消订阅，清理资源
    unsubscribe_all()
    log.info("收盘，取消所有Tick订阅")

注意事项

1. 回测速度：Tick 数据量非常大（股票约3秒一个快照，期货约0.5秒），回测速度会比分钟级慢很多。建议先用短时间段（如几天）进行调试。
2. handle_data 与 handle_tick：在 Tick 回测中，handle_data（分钟/日级回调）通常不会被调用，或者不建议混用，应主要逻辑放在 handle_tick 中。
3. Tick 对象属性：tick 对象包含了丰富的盘口信息，如 tick.a1_v (卖一量), tick.b1_p (买一价) 等，可用于编写更复杂的盘口策略。
4. 运行频率设置：在聚宽网页端运行回测时，请务必在“运行频率”选项中选择 Tick，否则上述代码中的 handle_tick 不会触发。