JoinQuant 模拟交易：process_initialize 与 after_code_changed 函数详解

在聚宽（JoinQuant）的模拟交易中，策略进程会在每天收盘后暂停（休眠），并在第二天开盘前重启。为了保证策略状态的连续性，系统会将全局对象 g 进行序列化（Pickle）保存到磁盘，并在重启时恢复。

针对您遇到的两个问题，以下是详细的解决方案和原理说明：

一、 模拟交易重启后变量丢失怎么办？

如果第二天重启后发现变量丢失，通常是因为变量没有正确地存储在全局对象 g 中，或者该变量不符合持久化保存的规则。

1. 必须使用 g 对象存储

只有挂载在 g 对象下的变量（例如 g.my_variable）才会被系统自动保存。定义在 initialize 函数之外的全局变量，或者仅仅作为局部变量定义的，重启后都会重置或丢失。

2. 避开命名陷阱：不要以 __ 开头

聚宽系统规定，g 对象中以双下划线 __ 开头的变量（例如 g.__temp）不会被序列化保存。

• 错误做法：g.__count = 0 （重启后会丢失）
• 正确做法：g.count = 0 （重启后会保留）

3. 确保数据类型可序列化

只有可被 pickle 序列化的对象才能被保存。

• 支持：基础类型（int, float, str, list, dict）、pandas DataFrame 等。
• 不支持：数据库连接对象（如 query() 返回的对象）、文件句柄、网络连接对象等。

解决方案：使用 process_initialize
对于不能保存的对象（如 query 对象）或以 __ 开头的临时变量，应在 process_initialize(context) 函数中进行初始化。该函数在每次进程重启时（包括每天早上）都会执行。

def initialize(context):
    # 1. 需要持久保存的变量，直接放在 g 下，不要用 __ 开头
    g.security = '000001.XSHE'
    g.counter = 0

def process_initialize(context):
    # 2. 不能被保存的对象（如 query），在每次重启时重新创建
    # 3. 不需要保存的临时变量，可以使用 __ 开头
    g.__q = query(valuation).filter(valuation.code == g.security)

4. 注意内存限制

序列化后的状态文件大小不能超过 30MB。如果 g 中存储了过大的 DataFrame 或列表，可能导致保存失败，从而造成数据丢失。请定期清理 g 中不必要的历史数据。

二、 更新代码后如何修改全局变量？

在模拟交易运行过程中，如果您修改了代码并点击了“替换代码”或“编译运行”，initialize 函数不会再次执行。因此，直接修改 initialize 中的 g.security = '新股票' 是无效的。

解决方案：使用 after_code_changed
系统提供了一个专用回调函数 after_code_changed(context)。当模拟交易检测到代码更新并重新加载后，会立即执行该函数。您应该在这里修改全局变量。

代码示例

假设您想把操作标的从平安银行换成万科A：

def initialize(context):
    # 这是旧代码中的设置，模拟盘重启不会再运行这里
    g.security = '000001.XSHE' 

# 在代码中添加或修改此函数
def after_code_changed(context):
    # 修改全局变量
    g.security = '000002.XSHE'
    
    # 如果有其他配置需要更新，也可以写在这里
    log.info("代码已更新，操作标的变更为: " + g.security)
    
    # 可选：修改完后，如果不需要每次更新都重置，下次更新代码时可以注释掉这行

总结

1. 防丢失：变量挂在 g 下，不要用 __ 开头，确保数据可序列化且不超过 30MB。
2. 非持久化数据：在 process_initialize 中初始化 query 对象或临时变量。
3. 热更新变量：在 after_code_changed 中修改 g 的值，不要依赖 initialize。

Q&A

Q: 为什么我的 query() 对象在第二天报错说不存在？
A: query() 返回的是数据库连接相关的对象，不支持序列化保存。模拟盘重启后，g 中的普通变量恢复了，但 query 对象丢失。请在 process_initialize(context) 中重新赋值 g.__q = query(...)。

Q: process_initialize 和 initialize 有什么区别？
A: initialize 只在策略创建的第一天执行一次；process_initialize 在策略启动以及每天早上模拟盘进程重启时都会执行。

Q: 我在 after_code_changed 里修改了变量，下次重启还需要保留这个函数吗？
A: after_code_changed 仅在代码发生变化并重新加载的那一刻运行。如果变量修改是一次性的（例如切换股票），修改成功后，下次更新代码时可以删除或注释掉函数内的逻辑，否则每次更新代码都会重置该变量。