joinquant 手续费设置：set_order_cost 精细化配置期货平今仓与平昨仓佣金

在期货量化交易回测和实盘模拟中，平今仓（close_today）与平昨仓（close_yesterday）的交易手续费差异往往显著影响策略的净值表现（例如股指期货平今仓手续费通常远高于平昨仓）。JoinQuant（聚宽）平台提供了 set_order_cost 函数与 OrderCost 对象，支持灵活且精细化地配置不同品种的平今与平昨佣金。

一、核心 API：set_order_cost 与 OrderCost

1. OrderCost 参数说明

在配置期货手续费时，主要使用以下字段：

• open_commission: 开仓佣金（比率或固定金额）
• close_commission: 平昨仓佣金
• close_today_commission: 平今仓佣金
• min_commission: 最低佣金（期货通常设为 0）
• open_tax / close_tax: 印花税（期货不收取，设为 0）

2. set_order_cost 参数说明

set_order_cost(cost, type, ref=None)

• cost: OrderCost 对象
• type: 交易品种类型，期货常用 'futures'（商品及股指期货）或 'index_futures'（金融/股指期货）
• ref: 参考代码，支持特定合约（如 'AU1709'）或特定品种（如 'AU'、'IF'）

二、如何精细化设置平今仓与平昨仓手续费

以下示例演示如何在 initialize 初始化函数中，分别为通用期货、股指期货（IF/IH/IC）以及具体品种（如黄金 AU）配置不同的平今与平昨手续费：

import jqdata

def initialize(context):
    # 开启动态复权模式(真实价格)
    set_option('use_real_price', True)
    
    # 1. 设置所有商品期货默认手续费：
    # 开仓万0.5，平昨万0.5，平今万1.5
    set_order_cost(
        OrderCost(
            open_tax=0, 
            close_tax=0, 
            open_commission=0.00005, 
            close_commission=0.00005, 
            close_today_commission=0.00015, 
            min_commission=0
        ), 
        type='futures'
    )
    
    # 2. 设置股指期货（IF/IH/IC/IM）专属手续费：
    # 开仓万0.23，平昨万0.23，平今仓惩罚性费率万3.45
    set_order_cost(
        OrderCost(
            open_tax=0, 
            close_tax=0, 
            open_commission=0.000023, 
            close_commission=0.000023, 
            close_today_commission=0.000345, 
            min_commission=0
        ), 
        type='index_futures'
    )
    
    # 3. 单独针对特定品种（如 AU 黄金期货）设置按比例或按固定费率的平今平昨费用
    set_order_cost(
        OrderCost(
            open_tax=0, 
            close_tax=0, 
            open_commission=0.00002, 
            close_commission=0.00002, 
            close_today_commission=0, # 部分品种平今免收
            min_commission=0
        ), 
        type='futures', 
        ref='AU'
    )

三、下单函数中平今仓与平昨仓的控制

在编写交易逻辑调用下单函数（如 order、order_target 等）时，可以通过 close_today 参数控制平仓指令：

• close_today = True：强制只平今仓。若今仓不足，订单将作废。
• close_today = False（默认）：优先平昨仓，昨仓不足部分再平今仓。

代码示例：

def handle_data(context, data):
    # 示例：平掉 1 手沪深300指数期货多单，指定优先平今仓
    order('IF2309.CCFX', -1, side='long', close_today=True)

四、注意事项与常见问题

1. 交易所区别：平今和平昨的区分仅在上海期货交易所（XSGE）、**上海国际能源交易中心（XINE）和中国金融期货交易所（CCFX）**生效。其他交易所（如郑商所、大商所）不区分平今与平昨，按照先开先平处理。
2. 平仓手续费扣除逻辑：订单成交时，系统会根据实际平掉的是今仓还是昨仓，分别应用 close_today_commission 或 close_commission 计算扣费。
3. 到期交割：期货持仓若持有至交割日，系统将按当天结算价平仓，交割平仓不收取手续费且无交易记录。