JoinQuant 实验性设置：开启 A 股 T+0 交易模式指南

在传统的 A 股市场交易规则中，实行的是 T+1 交易制度，即当日买入的股票需要等到下一个交易日才能卖出。然而，在进行某些高频交易、日内回转（T+0）策略研究、或者模拟可融券/日内对冲场景时，开发者往往需要在回测中实现买入后立即卖出的逻辑。

JoinQuant（聚宽）平台提供了实验性设置 API，允许开发者打破默认的规则限制，开启 T+0 交易模式。

1. 如何开启 T+0 模式？

在策略的 initialize(context) 初始化函数中，调用 set_option API 并设置 t0_mode 参数为 True 即可：

set_option("t0_mode", True)

实验性 API 补充说明：

除了 t0_mode 外，聚宽还提供了其他配套的实验性设置：

• 开启 T+0 模式：set_option("t0_mode", True) —— A股买入后可以立刻卖出。
• 总是撮合市价单：set_option("always_match_market_order", True) —— 支持在非交易时间下市价单，按照最新数据立即撮合。
• 信号撮合（强制撮合）：set_option("match_by_signal", True) —— 仅支持限价单，不对委托价格和成交数量检查而直接成交。

2. 完整策略代码示例

以下示例演示了如何在 JoinQuant 中开启 T+0 模式，并在分钟级别回测中实现日内买入后随后的 Bar 立即卖出：

# 导入聚宽函数库
import jqdata

def initialize(context):
    # 设定要操作的股票
    g.security = '000001.XSHE'
    
    # 设定基准
    set_benchmark('000300.XSHG')
    
    # 开启动态复权模式(真实价格)
    set_option('use_real_price', True)
    
    # 【关键设置】开启 T+0 模式，允许买入后当日卖出
    set_option('t0_mode', True)
    
    # 设置按分钟运行
    run_daily(market_open, time='every_bar')

def market_open(context):
    security = g.security
    current_price = get_bars(security, count=1, unit='1m', fields=['close'])[0]['close']
    
    # 获取当前可用资金与持仓情况
    cash = context.portfolio.available_cash
    position = context.portfolio.positions[security]
    
    # 示例逻辑：早盘 09:35 买入 1000 股
    if context.current_dt.hour == 9 and context.current_dt.minute == 35:
        if cash > current_price * 1000:
            order(security, 1000)
            log.info("T+0模式：买入 %s 1000股" % security)
            
    # 示例逻辑：早盘 10:00 卖出（在常规T+1下，当日买入此时间点无法卖出，但在T+0模式下可正常卖出）
    elif context.current_dt.hour == 10 and context.current_dt.minute == 0:
        if position.closeable_amount > 0 or position.total_amount > 0:
            order_target(security, 0)
            log.info("T+0模式：日内卖出 %s 所有持仓" % security)

3. 注意事项

1. 仅限回测与研究测试：t0_mode 属于平台的实验性功能，主要用于策略测试或特定交易逻辑模拟，请勿直接混淆真实的 A 股实盘交易规则。
2. 运行频率建议：测试日内 T+0 策略时，请将回测频率设置为 分钟（minute） 或 Tick 级别，天频率回测无法触发日内多次买卖。
3. 资金与持仓校验：尽管开启了 T+0，订单仍然需要满足账户可用资金与真实卖出数量等基础风控条件。