如何在 JoinQuant 中实现定时交易？(run_daily, run_weekly, run_monthly)

在聚宽（JoinQuant）中，如果您希望策略在每个交易日的特定时间（例如上午10:00）运行一次，您需要在 initialize(context) 函数中使用 run_daily 函数来注册定时任务。

以下是具体的实现代码和说明：

实现代码

# -*- coding: utf-8 -*-
def initialize(context):
    # 设定基准，例如沪深300
    set_benchmark('000300.XSHG')
    # 开开启真实价格模式
    set_option('use_real_price', True)
    
    # 使用 run_daily 设置定时运行
    # 第一个参数是您要执行的函数名（不要加括号）
    # time参数设置为 '10:00'
    run_daily(my_trade_func, time='10:00')

def my_trade_func(context):
    # 这里编写您需要在每天10点执行的交易逻辑
    log.info("当前时间是: " + str(context.current_dt))
    print("策略在10点运行了")
    
    # 示例：获取当前持仓
    positions = context.portfolio.positions
    # 您的其他策略逻辑...

关键点说明

1. 函数位置：run_daily 必须在 initialize(context) 中调用。
2. 参数说明：
   • func：第一个参数是您自定义的函数名（如上例中的 my_trade_func），该函数必须接受 context 作为参数。
   • time：设置为字符串格式的时间，例如 '10:00'。支持24小时制。
3. 运行机制：设置后，回测或模拟交易引擎会在每个交易日的 10:00:00 调用一次 my_trade_func 函数。
4. 注意事项：
   • 如果您使用了 run_daily 指定具体时间，建议不要同时在 handle_data 中写复杂的定时逻辑，以避免逻辑冲突或重复运行。
   • run_daily 指定的函数中，无法直接通过参数获取 data 对象，如果需要获取行情数据，请在函数内部使用 get_price、history 或 attribute_history 等API。