JoinQuant 策略如何在收盘前特定时间（如 14:50）自动运行？

在 JoinQuant（聚宽）平台中，要设置策略在每天收盘前 10 分钟（即 14:50）运行，需要在 initialize 函数中使用 run_daily API 进行定时任务注册。

实现方法

使用 run_daily(func, time='14:50') 函数。其中 func 是您自定义的需要在该时间点执行的函数名，time 参数指定具体的运行时间。

代码示例

# -*- coding: utf-8 -*-

def initialize(context):
    # 设置基准
    set_benchmark('000300.XSHG')
    # 开启动态复权模式(真实价格)
    set_option('use_real_price', True)
    
    # 注册定时运行函数
    # time='14:50' 表示在每天的 14:50:00 触发 before_market_close 函数
    run_daily(before_market_close, time='14:50')

def before_market_close(context):
    """
    该函数会在每天 14:50 被调用
    """
    log.info("当前时间是 14:50，开始执行收盘前策略逻辑")
    
    # 获取当前时间
    current_dt = context.current_dt
    
    # 示例：获取平安银行的最新价
    current_data = get_current_data()
    price = current_data['000001.XSHE'].last_price
    
    print("平安银行当前价格: ", price)
    
    # 在此处添加您的交易逻辑，例如检查是否需要平仓或调整仓位
    # ...

关键点说明

1. 函数参数：通过 run_daily 调用的自定义函数（如上例中的 before_market_close）只能接收一个参数 context。它不像 handle_data 那样接收 data 参数。如果需要获取行情数据，请在函数内部使用 get_current_data()、history() 或 attribute_history() 等 API。
2. 执行频率：
   • 按天回测：run_daily 指定具体时间（如 '14:50'）在按天回测中通常没有实际意义，因为按天回测每天只运行一次（通常视为收盘后结算）。如果必须在盘中特定时间触发逻辑，建议使用分钟回测。
   • 按分钟回测/模拟交易：策略会在 14:50:00 准时触发该函数。
3. 冲突避免：建议不要在同一个策略中混用 run_daily 定时任务和 handle_data，除非您非常清楚它们的执行顺序。通常推荐使用多个 run_daily 来替代 handle_data 以获得更清晰的时间控制。

Q&A

Q: run_daily 可以设置多个不同的时间点吗？
A: 可以。您可以在 initialize 中多次调用 run_daily，分别指定不同的函数和时间。例如：

run_daily(func_morning, time='10:00')
run_daily(func_afternoon, time='14:00')

Q: 如果我在 14:50 下单，是按什么价格成交？
A: 在分钟回测或模拟交易中，如果在 14:50:00 触发函数并下单：

• 市价单：通常按 14:50 这一分钟的收盘价或下一分钟的开盘价成交（取决于回测引擎的具体撮合逻辑，通常是即时撮合）。
• 限价单：会根据 14:50 及之后的行情进行撮合。

Q: run_daily 支持秒级精度吗？
A: 支持。在分钟或 Tick 级回测中，time 参数可以精确到秒，例如 time='14:50:30'。但在普通的分钟回测中，通常建议精确到分即可。