joinquant 技术分析教程：基于 jqlib 构建 RSI 摆动指标策略

相对强弱指标（RSI）是量化交易中最常用的摆动类技术指标之一。在 JoinQuant（聚宽）平台上，我们可以通过内置的 jqlib.technical_analysis 快速计算 RSI，并结合超买超卖信号构建自动交易策略。

1. RSI 指标交易逻辑

• 超卖信号（买入）：当 RSI 指标低于设定的超卖阈值（如 30）时，表明市场可能被低估，产生买入信号。
• 超买信号（卖出）：当 RSI 指标高于设定的超买阈值（如 70）时，表明市场可能过度过热，产生平仓/卖出信号。

2. 完整 Python 策略代码

import jqdata
from jqlib.technical_analysis import RSI

def initialize(context):
    # 设定标的（如平安银行）
    g.security = '000001.XSHE'
    # 设定基准
    set_benchmark('000300.XSHG')
    # 真实价格模式（动态复权）
    set_option('use_real_price', True)
    # 设置交易手续费
    set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, min_commission=5), type='stock')
    
    # 参数设置
    g.rsi_period = 14     # RSI 计算周期
    g.buy_threshold = 30  # 超卖买入界限
    g.sell_threshold = 70 # 超买卖出界限
    
    # 每日开盘交易
    run_daily(market_open, time='9:30')

def market_open(context):
    security = g.security
    current_date = context.current_dt.strftime('%Y-%m-%d')
    
    # 通过 jqlib 计算 RSI 指标
    # RSI 返回值为字典格式，key 为股票代码
    rsi_dict = RSI([security], check_date=current_date, N1=g.rsi_period)
    rsi_value = rsi_dict[security]
    
    # 若数据无效，跳过
    if rsi_value is None or rsi_value != rsi_value:
        return
        
    cash = context.portfolio.available_cash
    position = context.portfolio.positions[security].closeable_amount
    
    # 触发超卖：全仓买入
    if rsi_value < g.buy_threshold and cash > 0:
        order_value(security, cash)
        log.info("RSI (%.2f) < %d，超卖买入 %s" % (rsi_value, g.buy_threshold, security))
        
    # 触发超买：清仓卖出
    elif rsi_value > g.sell_threshold and position > 0:
        order_target(security, 0)
        log.info("RSI (%.2f) > %d，超买平仓 %s" % (rsi_value, g.sell_threshold, security))

3. 关键函数详解

1. set_option('use_real_price', True)：建议开启动态复权（真实价格）模式，可有效避免回测中的未来函数。
2. from jqlib.technical_analysis import RSI：聚宽内置技术分析模块，直接调用 API 即可获得经过优化的指标计算结果。
3. RSI(security_list, check_date, N1=14)：
   • security_list：股票代码或股票列表。
   • check_date：查询日期。
   • N1：RSI 统计周期（默认常用周期为 6、12、14 或 24）。