JoinQuant 财务数据查询中 statDate 参数如何指定特定季度？

在 JoinQuant 聚宽平台中，若要查询 2022 年第一季度的财务数据，get_fundamentals 函数的 statDate 参数应设置为字符串 '2022q1'。

参数说明

根据聚宽 API 文档，statDate 参数用于指定财报统计的季度或年份，格式如下：

• 季度格式：'年份' + 'q' + '季度序号'。例如：一季报为 '2022q1'，中报为 '2022q2'，三季报为 '2022q3'，年报为 '2022q4'。
• 年份格式：仅年份数字字符串，例如 '2022'（通常返回该年的年报数据）。

代码示例

以下是一个完整的代码示例，展示如何查询平安银行（000001.XSHE）在 2022 年第一季度的营业收入和净利润：

# -*- coding: utf-8 -*-
from jqdata import *

def initialize(context):
    # 设定查询对象：平安银行
    security = '000001.XSHE'
    
    # 构造查询语句
    # 查询字段：股票代码、财报统计日期、营业收入、净利润
    q = query(
        income.code,
        income.statDate,
        income.operating_revenue,
        income.net_profit
    ).filter(
        income.code == security
    )
    
    # 调用 get_fundamentals 获取 2022 年第一季度的数据
    # 注意：statDate='2022q1'
    df = get_fundamentals(q, statDate='2022q1')
    
    # 打印结果
    print("2022年第一季度财务数据：")
    print(df)

def handle_data(context, data):
    pass

注意事项

1. 未来函数风险：
   使用 statDate 指定特定季度（如 '2022q1'）获取数据时，系统会直接返回该季度的财务数据。在回测中，如果当前回测时间早于该财报的实际发布日期（例如 2022 年一季报通常在 4 月份发布，如果在 2022 年 3 月就调用此代码），则会引入未来函数。

   • 回测建议：在回测中通常建议使用 date 参数（如 date=context.previous_date），系统会自动返回当时已发布的最新财报数据，从而避免未来函数。
   • 研究建议：在研究环境做特定季度分析时，可以放心使用 statDate。

2. 数据更新机制：

   • 由于“资产负债数据”表是存量性质的，查询年度数据（如 statDate='2022'）通常返回的是第四季度的数据。
   • 银行业、券商、保险专项数据通常只有年报数据，需传入 statDate 参数且为年份格式（如 '2022'），传入季度可能会返回空值。

Q&A

Q: get_fundamentals 中 date 和 statDate 参数有什么区别？
A: date 参数用于查询在指定日期“能看到”的最新数据，系统会根据财报发布日期判断，避免未来函数，适合回测使用。statDate 参数用于强制查询指定会计期间（如某年某季度）的数据，不考虑发布时间，适合在研究环境中进行历史财务分析。两者只能二选一，不可同时使用。

Q: 如果查询不到数据会返回什么？
A: 如果指定了 statDate 但上市公司未发布该季度的财报，或者该股票在当时已退市/未上市，返回的 DataFrame 对应的字段将为空值或 DataFrame 为空。

Q: 如何查询 2022 年全年的年报数据？
A: 将参数设置为 statDate='2022' 即可。注意，部分专项数据（如银行专项指标）只能通过这种年份格式查询。