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在指数增强或纯指数跟踪策略中,控制投资组合相对于基准指数(如沪深300、中证500)的**追踪误差(Tracking Error)**是核心风控要素。JoinQuant(聚宽)平台提供了强大的组合优化器 portfolio_optimizer,并内置了 TrackingErrorConstraint 约束函数,帮助投资者在调仓时精确控制年化追踪误差。
TrackingErrorConstraint 用于约束组合收益率相对于基准指数收益率的标准差(即年化追踪误差)。