如何在 JoinQuant 回测中模拟追加投资或提取资金？(inout_cash)

在聚宽（JoinQuant）的回测或模拟交易中，模拟向账户增加或取出资金主要使用 inout_cash 函数。

核心函数说明

inout_cash(cash, pindex=0)

• 功能：用于账户的资金转入或转出。
• 参数：
  • cash (float): 资金金额。正数表示入金（增加资金），负数表示出金（取出资金）。
  • pindex (int): 仓位索引（SubPortfolio index）。默认为 0，即默认账户。如果您使用了 set_subportfolios 设置了多个子账户，可以通过此参数指定操作哪个子账户。
• 影响：
  • 当日的出入金从当日开始计入成本。
  • 当日结束计算收益时，本金是包含当日出入金金额的。
  • 直接改变 context.portfolio.available_cash（可用资金）和 context.portfolio.total_value（总资产）。

代码示例

以下是一个完整的策略示例，展示了如何在特定日期向账户增加资金和取出资金，并打印资金变化情况。

# -*- coding: utf-8 -*-
def initialize(context):
    # 设置基准
    set_benchmark('000300.XSHG')
    # 开启动态复权模式(真实价格)
    set_option('use_real_price', True)
    
    # 每天开盘时运行，检查是否需要出入金
    run_daily(check_money_transfer, '09:30')

def check_money_transfer(context):
    # 获取当前日期
    current_date = str(context.current_dt.date())
    
    # 示例1：模拟在 2020-06-01 入金 100,000 元
    if current_date == '2020-06-01':
        log.info("=== 执行入金操作前 ===")
        log.info("当前可用资金: %.2f" % context.portfolio.available_cash)
        log.info("当前总资产: %.2f" % context.portfolio.total_value)
        
        # 执行入金：正数代表增加资金
        inout_cash(100000, pindex=0)
        
        log.info("=== 执行入金操作后 ===")
        log.info("当前可用资金: %.2f" % context.portfolio.available_cash)
        log.info("当前总资产: %.2f" % context.portfolio.total_value)

    # 示例2：模拟在 2020-07-01 出金 50,000 元
    if current_date == '2020-07-01':
        log.info("=== 执行出金操作前 ===")
        log.info("当前可用资金: %.2f" % context.portfolio.available_cash)
        
        # 执行出金：负数代表取出资金
        # 注意：出金金额不能超过当前可用资金，否则可能导致可用资金为负
        if context.portfolio.available_cash >= 50000:
            inout_cash(-50000, pindex=0)
            log.info("已取出资金 50,000 元")
        else:
            log.warn("可用资金不足，无法出金")
            
        log.info("=== 执行出金操作后 ===")
        log.info("当前可用资金: %.2f" % context.portfolio.available_cash)

注意事项

1. 收益率计算：使用 inout_cash 后，回测系统的收益率计算分母（本金）会相应调整。入金会增加本金，出金会减少本金。
2. 可用资金限制：在执行出金操作（负数）时，请确保账户内有足够的 available_cash（可用资金），否则虽然函数允许执行，但可能导致账户可用资金变为负数，从而影响后续的交易下单。
3. 多账户支持：如果您的策略涉及股票、期货等多个子账户（通过 set_subportfolios 设置），请务必正确指定 pindex 参数（例如 pindex=1），否则默认操作的是股票账户（pindex=0）。

Q&A

Q: inout_cash 函数可以在 initialize 中调用吗？
A: 可以，但通常不建议。initialize 主要用于策略初始化配置。如果在回测开始前需要调整初始资金，建议直接在回测设置界面的“初始资金”选项中修改。如果在 initialize 中调用，它会在回测第一天开盘前生效。

Q: 出入金操作会产生手续费吗？
A: 不会。inout_cash 仅仅是资金的划转，不涉及买卖交易，因此不会产生佣金或印花税等交易费用。

Q: 如果我在盘中（例如 10:00）调用 inout_cash，这笔钱能立刻用于买股票吗？
A: 是的。inout_cash 是即时生效的。一旦代码执行完毕，context.portfolio.available_cash 会立即更新，您可以在随后的代码逻辑中使用这笔资金进行下单。

Q: 模拟交易（实盘模拟）中可以使用这个函数吗？
A: 可以。在模拟交易中调用此函数，同样会改变模拟账户的资金显示，常用于模拟实际账户的追加保证金或提取利润的操作。