如何在 JoinQuant 策略中查询未成交订单并进行撤单操作？

在 JoinQuant 聚宽平台中，查询未成交订单并将其取消的操作主要涉及两个 API 函数：get_open_orders() 和 cancel_order()。

以下是具体的实现步骤和代码示例。

核心逻辑说明

1. 获取未完成订单：使用 get_open_orders() 函数。该函数返回一个字典（dict），其中 Key 是订单 ID，Value 是订单对象（Order Object）。
2. 遍历并撤单：遍历字典中的所有订单对象，并将它们逐一传入 cancel_order() 函数进行撤销。

代码实现

你可以将这段逻辑放在 handle_data 中，或者更常见的是放在 after_trading_end（收盘后）或自定义的定时运行函数中，以确保清理当天的挂单。

以下是一个完整的策略代码示例，展示了如何在每天收盘后自动撤销所有未完成订单：

# -*- coding: utf-8 -*-

def initialize(context):
    # 设置基准
    set_benchmark('000300.XSHG')
    # 开启动态复权模式(真实价格)
    set_option('use_real_price', True)
    
    # 每天收盘后执行撤单逻辑
    # 注意：回测中未完成订单会在当日结算时自动撤销，但在模拟交易或实盘中，
    # 显式撤单是一个好的风控习惯，或者用于盘中策略逻辑控制。
    run_daily(cancel_all_open_orders, '14:55')

def handle_data(context, data):
    # 示例：每个单位时间随机下一个限价单（为了演示撤单）
    # 实际策略中请替换为你的交易逻辑
    current_price = data['000001.XSHE'].close
    # 下一个很难成交的限价单（买入价为当前价的90%）
    order('000001.XSHE', 100, style=LimitOrderStyle(current_price * 0.9))

def cancel_all_open_orders(context):
    """
    自定义函数：查询并撤销所有未完成订单
    """
    # 1. 获取当前所有未完成的订单
    # 返回的是一个dict，key为order_id，value为Order对象
    open_orders = get_open_orders()
    
    if len(open_orders) > 0:
        log.info("检测到 %d 个未完成订单，开始撤单..." % len(open_orders))
        
        # 2. 遍历字典的 values (即 Order 对象)
        for _order in open_orders.values():
            # 3. 执行撤单
            cancel_order(_order)
            log.info("已撤销订单， 标的: %s, 订单ID: %s" % (_order.security, _order.order_id))
    else:
        log.info("当前没有未完成的订单。")

def after_trading_end(context):
    log.info('盘后处理结束')

API 详解

1. get_open_orders()

• 功能：获得当天的所有未完成的订单。
• 参数：无。
• 返回值：一个字典（dict），Key 是 order_id，Value 是 Order 对象。

2. cancel_order(order)

• 功能：取消订单。
• 参数：order，可以是 Order 对象，也可以是 order_id（字符串）。
• 返回值：如果取消成功，返回对应的 Order 对象；如果订单不存在或已完成，返回 None。

常见问题 Q&A

Q: 为什么要显式调用撤单？回测不是会自动撤销吗？
A: 在回测环境中，每天收盘后系统确实会自动撤销未成交的订单。但在模拟交易或实盘中，或者在分钟级策略中（例如需要在当前分钟结束前撤销上一分钟的挂单），显式调用 cancel_order 是必须的，这有助于防止资金被无效挂单占用，或防止过期的信号在错误的时间成交。

Q: get_open_orders() 能获取到已经成交的订单吗？
A: 不能。它只返回状态为 open（已委托未成交）或 new（新创建未委托）的订单。如果订单已经全部成交（held）、已撤销（canceled）或被拒绝（rejected），不会包含在返回结果中。

Q: 如果我想撤销特定股票的订单怎么办？
A: 你可以在遍历时判断订单对象的 security 属性。例如：

orders = get_open_orders()
for _order in orders.values():
    if _order.security == '000001.XSHE':
        cancel_order(_order)