JoinQuant 聚宽平台 run_daily 函数周末运行机制详解

在 JoinQuant（聚宽）量化平台上，run_daily 函数默认是不能在周末（非交易日）运行的。

为什么不能在周末运行？

JoinQuant 的回测和模拟交易引擎是基于交易日历驱动的。无论是 run_daily、run_weekly、run_monthly 还是 handle_data，它们触发的前提都是“当前日期是一个有效的交易日”。

根据官方 API 文档的说明：

run_daily 指定每天要运行的函数，可以在具体每天的某一分钟执行。但这里的“每天”实际上指的是每个交易日。

在周末、法定节假日等非交易日，由于市场休市，没有新的行情数据产生，也无法进行委托下单，因此策略引擎会自动跳过这些日期，不会触发任何定时函数。

应对策略与建议

如果您的策略逻辑“感觉”需要每天（包括周末）运行，通常可以从以下几个角度进行调整：

1. 数据处理的延后或提前：
   如果您需要在周末进行某些数据计算或状态重置，可以将其逻辑转移到周五收盘后（例如使用 run_daily(func, time='15:30') 或 after_trading_end）或者周一开盘前（例如使用 run_daily(func, time='09:00') 或 before_trading_start）来集中处理。

2. 理解量化环境的本质：
   在 A 股或国内期货市场，周末没有任何交易活动。即使您的代码在周末运行了，调用 get_price 获取到的也是周五的数据，调用 order 下单也会因为非交易时间而变成挂单（甚至被拒绝）。因此，将逻辑压缩到交易日内执行是完全可行且符合市场规律的。

3. 外部系统辅助（仅限实盘/外部环境）：
   如果您是在本地使用 JQData 结合自己的任务调度系统（如 Linux 的 crontab 或 Python 的 schedule 库），您可以自由控制代码在周末运行。但这脱离了聚宽官网的回测/模拟交易引擎范畴。

总结：在聚宽官网的策略代码中，请将所有需要执行的逻辑安排在交易日的特定时间点，引擎会自动为您处理好日期的跳跃。