JoinQuant 聚宽平台 get_price 与 Alpha 因子在不同时间点的取数逻辑解析

get_price和alpha取数

用get_price在9：00和19：00取到的股价是一样的？不是说9：30开盘前取到的是昨天的吗？按此9：00取到的应是昨天的，19：00取到的是今天收盘后的当天数据。

另外，用alpha取的因子值分别在以上两个时间取的是什么时间的数据呢？

在 JoinQuant 聚宽平台中，数据的获取逻辑与您所处的环境（回测/模拟交易 vs 投资研究）以及底层数据的更新机制密切相关。以下为您详细解答 get_price 和 alpha 因子在不同时间点的取数逻辑：

一、 关于 get_price 的取数逻辑

您提到在 9:00 和 19:00 用 get_price 取到的股价是一样的，这通常取决于您是否指定了 end_date 以及您运行代码的环境。

1. 在回测/模拟交易环境中：

   • 引擎是基于逻辑时间（context.current_dt）运行的。如果您在 before_trading_start（默认 9:00 运行）调用 get_price 获取日线（1d）数据，由于当天的交易尚未产生，您获取到的最新数据确实是昨天的收盘数据。
   • 如果您在 after_trading_end（15:30 运行）或之后的逻辑时间调用，您获取到的将是今天的收盘数据。

2. 在投资研究环境（Jupyter Notebook）中：

   • 如果您没有指定 end_date，get_price 默认会获取到当前系统时间之前的数据。
   • 为什么 19:00 取到的可能和 9:00 一样？ 根据聚宽官方文档说明：“我们当日的回测数据会在收盘后通过多数据源进行校验，并在 T+1（第二天）的 00:01 更新。” 虽然盘后（如 15:30 之后）会生成当天的初步行情数据，但经过严格校验的最终日线数据通常在次日凌晨入库。如果在某些特定情况下（或未指定精确到分钟的 end_date），系统可能默认返回已完全校验的 T-1 日数据。为了在 19:00 准确获取当天的收盘价，建议明确指定 end_date 为当天的日期（如 end_date='2023-10-25 15:00:00'）。

二、 关于 alpha 因子的取数逻辑

对于聚宽因子库中的因子（包括 Alpha 101、Alpha 191 等），其更新机制与基础行情数据不同。

根据聚宽 API 文档说明：

“频率为天，每天 05:00 更新前一天数据”

这意味着，因子数据的计算需要依赖前一个交易日完整的收盘数据和财务数据，并在夜间进行批处理计算，直到次日凌晨 05:00 才更新完毕。

因此，无论您是在 9:00 还是 19:00 调用 alpha 因子取数函数（如 alpha_001 或 get_factor_values）：

• 您取到的都是 T-1 日（昨天）的因子数据。
• 例如：假设今天是周二，您在周二的 9:00 或 19:00 请求当天的因子值，实际上底层返回的最新有效因子值都是周一收盘后计算出来的结果。两者在时间戳上是一致的。

总结建议

• 获取行情 (get_price)：在研究环境中，若想在盘后立即获取当天数据，请务必带上包含具体时分秒的 end_date 参数（如 15:00:00）。
• 获取因子 (alpha)：请牢记因子数据是 T+1 日凌晨 05:00 更新 T 日数据，日内任何时间获取的最新因子均为前一交易日的结果，不存在 9:00 和 19:00 的差异。