JoinQuant 聚宽平台获取 ETF 期权数据的限制与正确方法

ETF期权数据获取是不是有什么限制？

get_price('10010312.XSHG', start_date='2025-10-01', end_date='2025-11-14',fq='none')
为啥我这样取不到期权数据呢？
这个期权现在是有数据的啊？

您好！您取不到期权数据，最主要的原因是您代码中设置的日期是未来的日期。

在您的代码 get_price('10010312.XSHG', start_date='2025-10-01', end_date='2025-11-14',fq='none') 中，start_date 和 end_date 设定在了 2025 年。由于目前还没有到 2025 年，系统自然无法返回未来的行情数据。

JoinQuant 平台关于期权数据的说明与限制：

1. 日期设置：获取数据时，start_date 和 end_date 必须是历史已经发生的真实交易日期。
2. 复权参数：期权本身没有复权的概念，所以您设置 fq='none'（或者 fq=None）是非常正确的。
3. 回测与模拟限制：根据聚宽官方文档，目前期权仅提供数据获取，不支持在回测和模拟交易中进行下单交易。
4. 支持的 API：
   • get_price / get_bars：可以获取期权的历史 K 线数据。
   • get_ticks：支持上交所 ETF 期权（2017-01-01起）和商品期权（2019-12-02起）的 tick 数据，提供买五卖五盘口。
   • get_call_auction：支持上交所 ETF 期权（2017年至今）的集合竞价数据。

正确的代码示例

请将日期修改为该期权实际存续的历史日期，例如：

from jqdata import *

# 假设该期权在 2023 年 10 月份有交易数据
df = get_price('10010312.XSHG', 
               start_date='2023-10-01', 
               end_date='2023-10-31', 
               frequency='daily', 
               fq=None) # 期权不复权

print(df)

排查建议：
如果您修改为历史日期后仍然取不到数据，请使用 get_security_info('10010312.XSHG') 检查一下该期权合约的 start_date（上市日期）和 end_date（退市/到期日期），确保您查询的时间段落在该期权的实际存续期内。