聚宽自定义策略信号：如何根据均线关系绘制买卖和持仓标记？

在聚宽（JoinQuant）量化交易平台上，直观地在回测图表中观察策略的买卖点和持仓状态，对于验证策略逻辑、排查Bug至关重要。我们可以利用聚宽内置的 record 函数，将均线趋势、买入、卖出、持仓和空仓等条件转换为主图信号并进行绘制。

以下是完整的策略实现方案与 Python 源码：

1. 核心逻辑设计

• 均线计算：获取过去5天的收盘价，计算5日均值（MA5）。
• 买入信号：当上一时间点价格高出5天平均价5%，且当前有可用现金时，触发买入，并在图表上标记买入价格。
• 卖出信号：当上一时间点价格低于5天平均价95%，且当前持有该股票时，触发卖出，并在图表上标记卖出价格。
• 持仓/空仓状态：通过 context.portfolio.positions 判断当前是否持有该股票，并在图表上输出持仓状态值（如持仓为1，空仓为0）。

2. 完整策略源码

# 导入聚宽函数库
import jqdata

# 初始化函数，设定要操作的股票、基准等等
def initialize(context):
    # 定义一个全局变量, 保存要操作的股票（以平安银行为例）
    g.security = '000001.XSHE'
    # 设定沪深300作为基准
    set_benchmark('000300.XSHG')
    # 开启动态复权模式(真实价格)
    set_option('use_real_price', True)
    # 过滤掉比info级别低的log
    log.set_level('order', 'info')

# 每个单位时间（按天回测则每天调用一次）
def handle_data(context, data):
    security = g.security
    # 获取股票的收盘价历史数据
    close_data = attribute_history(security, 5, '1d', ['close'])
    # 取得过去五天的平均价格
    MA5 = close_data['close'].mean()
    # 取得上一时间点价格
    current_price = close_data['close'][-1]
    # 取得当前的现金
    cash = context.portfolio.available_cash
    
    # 初始化信号标记
    buy_signal = None
    sell_signal = None
    
    # 判断持仓状态
    is_holding = context.portfolio.positions[security].closeable_amount > 0
    position_status = 1 if is_holding else 0

    # 1. 买入逻辑
    if (current_price > 1.05 * MA5) and (cash > 0):
        # 用所有 cash 买入股票
        order_value(security, cash)
        log.info("Buying %s" % (security))
        buy_signal = current_price  # 记录买入价格信号
        
    # 2. 卖出逻辑
    elif (current_price < 0.95 * MA5) and is_holding:
        # 卖出所有股票,使这只股票的最终持有量为0
        order_target(security, 0)
        log.info("Selling %s" % (security))
        sell_signal = current_price  # 记录卖出价格信号

    # 3. 使用 record 函数将信号绘制到主图/副图
    # 注意：record 传入的参数会在回测结果页面的“自定义曲线”中展示
    record(
        stock_price=current_price, 
        ma5_line=MA5,
        buy_tag=buy_signal,
        sell_tag=sell_signal,
        holding=position_status
    )

3. 如何在回测中查看标记

1. 将上述代码复制到聚宽的策略编辑器中。
2. 选择回测时间段（建议选择1年以上以观察完整的牛熊周期）和初始资金，运行回测。
3. 回测完成后，在回测结果页面中找到**“自定义曲线”**图表。
4. 在该图表中，你可以看到：
   • stock_price（当前股价）与 ma5_line（5日均线）的实时走势对比。
   • buy_tag 和 sell_tag 会在触发交易的当天显示具体的价格散点，直观呈现买卖点。
   • holding 曲线则以 0 和 1 的折线形式，清晰展示策略在历史时间轴上的持仓与空仓区间。