如何在 JoinQuant 中获取指定时间段内的高频 Tick 数据？

在聚宽（JoinQuant）中，获取某只股票特定时间段的 Tick 数据，主要使用 get_ticks 函数。

要获取“昨天”（即上一个交易日）上午开盘第一个小时（09:30:00 到 10:30:00）的数据，关键在于正确构建 start_dt 和 end_dt 参数。

以下是具体的实现代码，分为策略回测/模拟交易和研究环境两种场景：

场景一：在策略回测或模拟交易中

在策略中，context.previous_date 属性可以直接获取上一个交易日的日期对象。

# -*- coding: utf-8 -*-

def initialize(context):
    # 设置我们要操作的股票
    g.security = '000001.XSHE'
    # 每天开盘后运行一次，查看昨天的数据
    run_daily(check_yesterday_ticks, '09:30')

def check_yesterday_ticks(context):
    # 1. 获取上一个交易日的日期
    prev_date = context.previous_date
    
    # 2. 拼接起止时间字符串
    # 开盘第一个小时：09:30:00 到 10:30:00
    start_time = str(prev_date) + ' 09:30:00'
    end_time = str(prev_date) + ' 10:30:00'
    
    # 3. 调用 get_ticks 获取数据
    # df=True 表示返回 pandas DataFrame 格式，方便处理
    ticks_df = get_ticks(g.security, start_dt=start_time, end_dt=end_time, df=True)
    
    # 4. 打印结果查看
    if ticks_df is not None and not ticks_df.empty:
        log.info(f"获取到 {g.security} 在 {prev_date} 09:30-10:30 的 Tick 数据，共 {len(ticks_df)} 条")
        # 打印前5条数据
        log.info(ticks_df.head())
    else:
        log.info("未获取到数据")

场景二：在研究环境（Notebook）中

在研究环境中，你需要先计算出“上一个交易日”具体是哪一天。

import datetime
from jqdata import *

# 1. 设置股票代码
security = '000001.XSHE'

# 2. 获取最近的一个交易日（作为"昨天"）
# 获取截止到今天的前2个交易日，取列表中的第一个即为上一个交易日
# 注意：如果今天是交易日，get_trade_days(count=2) 返回的是[昨天, 今天]
# 如果今天是周六日，逻辑需根据实际需求调整，这里演示获取最近的一个已完成交易日
today = datetime.date.today()
trade_days = get_trade_days(end_date=today, count=2)

if len(trade_days) >= 2:
    yesterday = trade_days[-2] # 取倒数第二个，即上一个交易日
else:
    # 如果数据不足（极少见），取最近一天
    yesterday = trade_days[-1]

print(f"查询日期: {yesterday}")

# 3. 拼接起止时间
start_time = str(yesterday) + ' 09:30:00'
end_time = str(yesterday) + ' 10:30:00'

# 4. 获取 Tick 数据
df = get_ticks(security, start_dt=start_time, end_dt=end_time, df=True)

# 5. 显示数据
print(df.head())
print(f"总条数: {len(df)}")

代码关键点说明：

1. get_ticks 函数：

   • security: 标的代码（如 '000001.XSHE'）。
   • start_dt: 开始时间字符串（包含日期和时间）。
   • end_dt: 结束时间字符串。
   • df=True: 强烈建议设置为 True，这样返回的是 pandas.DataFrame，包含 time, current, volume, money 以及买一卖一（期货）或买五卖五（股票）等字段，便于分析。

2. 时间区间：

   • 09:30:00 到 10:30:00 涵盖了开盘后的第一个小时。
   • 注意：get_ticks 返回的数据是闭区间还是开区间取决于具体的 API 版本细节，但通常包含 end_dt 之前的数据。

3. 数据权限：

   • Tick 数据量较大，通常需要开通相应的权限（如聚宽的专业版或试用权限）才能在回测中使用。
   • 股票 Tick 数据支持 2010-01-01 至今。