JoinQuant 期货夜盘交易日精准判断指南

在商品期货量化交易中，夜盘交易时段（如前一日 21:00 至次日 02:30）在交易所规则中统一划归为下一个交易日。如果在策略编写中直接使用 context.current_dt.date()，会获取到实际的自然日（Calendar Date），导致交易日逻辑错乱、历史数据提取偏差或回测结果异常。

JoinQuant 提供了专门的 API get_trade_day，能够根据传入的具体时刻和标的代码，精准返回其对应的真实期货交易日。

一、为什么不能直接使用 context.current_dt.date()？

以螺纹钢（RB）为例：

• 自然时间：周一晚上 21:05
• 交易所规则：属于周二的交易日
• 若使用 context.current_dt.date()：返回的是周一的日期，导致获取历史 K 线、计算因子或判断调仓日时逻辑出错。

因此，必须使用考虑了夜盘机制的专有函数来进行映射。

二、使用 get_trade_day 精确获取归属交易日

1. API 语法

get_trade_day(security, query_dt)

• security: 标的代码或标的代码列表（如 'RB1901.XSGE' 或 ['RB1901.XSGE', '000001.XSHE']）。
• query_dt: 指定的时间时刻，可以是字符串或 datetime.datetime 对象。
• 返回值: 返回一个字典（dict），key 为标的代码，value 为 datetime.date 对象（若非交易日或未上市/退市则返回 None）。

2. 实际代码示例

from jqdata import *

# 查询夜盘 22:00 对应的交易日
res = get_trade_day(["RB1901.XSGE", "000001.XSHE"], query_dt="2019-01-04 22:00:00")
print(res)
# 输出结果：
# {
#   'RB1901.XSGE': datetime.date(2019, 1, 7),  # 螺纹钢夜盘自动归属到下一个交易日（周一）
#   '000001.XSHE': datetime.date(2019, 1, 4)   # A股无夜盘，仍为当天的日期
# }

三、在策略中的典型应用场景

场景：开盘前/夜盘启动时判断是否为新交易日首巴

在策略的 handle_data 或 run_daily 中，可通过 get_trade_day 快速校验当前运行的时间点属于哪个期货交易日：

from jqdata import *

def initialize(context):
    set_option('use_real_price', True)
    # 设定期货子账户
    set_subportfolios([SubPortfolioConfig(cash=1000000, type='futures')])
    g.security = 'RB2405.XSGE'
    # 参照期货标的运行
    run_daily(market_open, time='every_bar', reference_security=g.security)

def market_open(context):
    current_time = context.current_dt
    # 获取当前时刻对应的交易日
    trade_day_dict = get_trade_day(g.security, current_time)
    current_trade_day = trade_day_dict.get(g.security)
    
    # 打印当前自然时间与归属交易日
    # 例如：自然时间 2023-11-06 21:01:00 -> 归属交易日 2023-11-07
    log.info("当前自然时间: %s, 归属期货交易日: %s" % (current_time, current_trade_day))

四、期货交易日规则注意事项

1. 夜盘起始点：对于有夜盘的品种，交易日以夜盘集合竞价开始时刻为起点，至次日日盘收盘（15:00）结束。
2. 跨周末与节假日：周五晚上的夜盘（21:00 后）属于下周一的交易日；节假日前的最后一个夜盘属于节后首个交易日。
3. 无夜盘品种/股票：无夜盘的品种以每日 00:00 划分为当天的交易日。