joinquant 怎么获取股票或期货的五档/一档买卖盘口 Tick 数据？

在 JoinQuant（聚宽）量化交易平台中，可以使用 get_ticks 函数来获取股票、期货、场内基金及 ETF 期权的高频 Tick 级别数据以及买卖盘口深度信息。

一、API 语法说明

get_ticks(security, end_dt, start_dt=None, count=None, fields=['time', 'current', 'high', 'low', 'volume', 'money'], skip=True, df=False)

参数解析：

1. security: 标的代码或标的代码列表（如 '000001.XSHE' 或 'RB1909.XSGE'）。
2. end_dt: 结束时间（如 '2023-11-05 10:40:00'）。
3. start_dt / count: 开始时间或获取条数，两者二选一。
4. fields: 获取的字段列表。若需要获取买卖盘口深度数据，必须在 fields 参数中手动指定盘口字段：
   • 股票/场内基金/期权（支持五档盘口）: a1_v~a5_v（卖一至卖五量）、a1_p~a5_p（卖一至卖五价）、b1_v~b5_v（买一至买五量）、b1_p~b5_p（买一至买五价）。
   • 期货（支持一档盘口）: a1_v, a1_p（卖一量/价）、b1_v, b1_p（买一量/价）及 position（持仓量）。
5. skip: 默认为 True，过滤掉无成交变化的 tick 数据；设为 False 则保留仅盘口变化无成交的 tick。
6. df: 默认为 False（返回 numpy.ndarray），设为 True 则返回 pandas.DataFrame 格式。

二、代码示例

1. 获取股票（平安银行）的五档盘口 Tick 数据

from jqdata import *

# 获取 2023-11-05 指定时间段内的股票 Tick 数据及买卖五档盘口
fields_list = [
    'time', 'current', 'volume', 'money', 
    'a1_p', 'a1_v', 'a2_p', 'a2_v', 
    'b1_p', 'b1_v', 'b2_p', 'b2_v'
]

df_stock_ticks = get_ticks(
    security='000001.XSHE',
    start_dt='2023-11-05 10:40:00',
    end_dt='2023-11-05 10:40:10',
    fields=fields_list,
    skip=True,
    df=True
)

print(df_stock_ticks)

2. 获取商品期货（螺纹钢）的一档盘口及持仓 Tick 数据

from jqdata import *

# 获取螺纹钢期货合约的 Tick 数据及买卖一档
fields_futures = ['time', 'current', 'volume', 'position', 'a1_p', 'a1_v', 'b1_p', 'b1_v']

df_futures_ticks = get_ticks(
    security='RB2401.XSGE',
    end_dt='2023-11-05 15:00:00',
    count=10,
    fields=fields_futures,
    df=True
)

print(df_futures_ticks)

三、注意事项

1. 历史数据范围：股票及期货支持 2010 年至今的 Tick 数据。上交所 ETF 期权支持 2017 年至今数据。
2. 期货主力合约转换：若要获取主力合约的 Tick 数据，需先通过 get_dominant_future('RB', dt) 获取具体合约代码，再传入 get_ticks 中。
3. 策略模式限制：get_ticks 可用于研究环境、回测及模拟交易。若在 Tick 频次回测/模拟中实时获取盘口，亦可在 handle_tick(context, tick) 事件回调中通过 tick 对象的属性（如 tick.a1_p, tick.b1_v）直接获取最新盘口快照。