get_price 函数中 fill_paused 参数的正确使用方法

在 JoinQuant 聚宽 API 中，get_price 函数对停牌日期数据的处理主要由 skip_paused 和 fill_paused 两个参数控制。

以下是具体的处理逻辑：

1. 默认行为

默认设置：skip_paused=False 且 fill_paused=True。

• 处理方式：不跳过停牌日期，使用前值填充。
• 具体数据：
  • 价格字段（open, close, high, low）：使用停牌前最后一个交易日的收盘价（即 pre_close）进行填充。
  • 成交量/额（volume, money）：填充为 0。
• 目的：为了保持时间轴的连续性，特别是在同时获取多只股票数据时，保证索引（日期）对齐。

2. 跳过停牌日期

设置：skip_paused=True。

• 处理方式：直接剔除停牌日期的行。
• 结果：返回的 DataFrame 中将不包含该股票停牌的日期。
• 注意：如果同时获取多只股票（security 为列表），设置此选项可能会导致不同股票返回的数据行数不一致（如果返回的是 Panel 结构或需要索引对齐的 DataFrame，可能会有限制或报错，建议配合 panel=False 使用）。

3. 使用 NaN 填充

设置：skip_paused=False 且 fill_paused=False。

• 处理方式：保留停牌日期的行，但数据填充为 NaN（空值）。
• 结果：日期索引是连续的，但停牌日的 open/close/high/low 等字段均为 NaN。

代码示例

# 1. 默认情况：使用前值填充 (价格为前一日收盘价, volume为0)
df_default = get_price('000001.XSHE', start_date='2015-01-01', end_date='2015-02-01')

# 2. 跳过停牌：结果中不包含停牌日
df_skip = get_price('000001.XSHE', start_date='2015-01-01', end_date='2015-02-01', skip_paused=True)

# 3. 使用 NaN 填充：保留日期，但数据为 NaN
df_nan = get_price('000001.XSHE', start_date='2015-01-01', end_date='2015-02-01', fill_paused=False)

Q&A

Q: 为什么 get_price 默认不跳过停牌日期？
A: 主要是为了在获取多只股票数据时保持时间轴（Index）的一致性。如果跳过停牌，不同股票的行数可能不同，导致数据对齐困难。

Q: 停牌期间的 volume 和 money 字段是多少？
A: 在默认模式（前值填充）下，停牌期间的 volume（成交量）和 money（成交额）通常为 0。

Q: 如果我想计算收益率，停牌填充的数据会有影响吗？
A: 会有影响。如果使用前值填充，停牌期间的价格不变，计算出的日收益率为 0。如果使用 skip_paused=True，则计算的是复牌日相对于停牌前一日的收益率。

Q: fill_paused 参数对哪些字段生效？
A: fill_paused 主要影响价格字段（open, close, high, low）。如果设置为 True（默认），则用 pre_close 填充；如果为 False，则用 NaN 填充。