joinquant 平台如何根据特定行业代码筛选股票池？

在聚宽（JoinQuant）量化交易平台中，可以通过调用 API 函数 get_industry_stocks(industry_code, date=None) 来根据特定行业代码快速筛选该行业在指定日期的所有成分股。

1. API 函数说明

get_industry_stocks(industry_code, date=None)

• industry_code: 行业编码（如申万一级行业代码 '801780'、聚宽一级代码 'HY007' 或证监会行业代码 'I64' 等）。
• date: 查询日期，支持字符串（如 '2023-01-01'）或 datetime.date/datetime.datetime 对象。在回测模块中默认为 context.current_dt，在研究模块中默认为当天。
• 返回值: 包含股票代码的 list。

2. 获取行业列表与行业代码

在筛选股票之前，可以使用 get_industries() 获取完整的行业列表和对应的代码：

from jqdata import *

# 获取证监会行业列表
zjw_industries = get_industries(name='zjw')

# 获取申万一级行业列表
sw_l1_industries = get_industries(name='sw_l1')

# 获取聚宽一级行业列表
jq_l1_industries = get_industries(name='jq_l1')

3. 代码示例：筛选行业股票池与构建策略

以下是一个简单的聚宽策略示例，演示如何在开盘前获取计算机/互联网行业（证监会行业代码 'I64' 和 'I65'）的成分股并构建动态股票池：

import jqdata

def initialize(context):
    # 设定基准
    set_benchmark('000300.XSHG')
    # 开启动态复权模式(真实价格)
    set_option('use_real_price', True)
    
    # 设置定时运行函数：每天开盘前更新股票池
    run_daily(before_market_open, time='09:00')

def before_market_open(context):
    # 根据行业代码获取信息技术/互联网行业成分股
    stocks_i64 = get_industry_stocks('I64', date=context.current_dt)
    stocks_i65 = get_industry_stocks('I65', date=context.current_dt)
    
    # 合并股票池并去重
    g.stocks = list(set(stocks_i64 + stocks_i65))
    log.info("今日获取到的行业成分股数量:", len(g.stocks))

def handle_data(context, data):
    # 在此处根据 g.stocks 编写买卖逻辑
    pass

4. 注意事项

1. 行业标准变更：申万行业分类在历史上曾进行过调整（如 2014 年调整），传入 date 参数可有效防止未来函数，确保获取的是历史上当天的真实成分股。
2. 多行业去重：如果需要组合多个行业的股票，建议使用 set() 进行去重，防止重复下单。