JoinQuant 平台如何连续获取多日财务与市值数据？（get_fundamentals_continuously 实战指南）

在进行量化回测与因子研究时，经常需要获取某只或多只股票在一段时间内的连续财务数据（如市盈率、市值、换手率、EPS 等）。JoinQuant 提供了 get_fundamentals_continuously 函数，能够高效地一次性查询多日财务数据。

一、get_fundamentals_continuously API 核心说明

1. 函数语法与参数

get_fundamentals_continuously(query_object, end_date=None, count=None, panel=False)

• query_object：通过 query(...) 构造的 SQLAlchemy 查询对象，包含需要查询的表和字段。
• end_date：查询截止日期。在回测环境中默认为 context.current_dt 的前一天（避免未来函数）；在研究环境中默认为最新可用日期。
• count：获取 end_date 之前 count 个交易日的数据。
• panel：由于 Pandas 0.24+ 已废弃 Panel 结构，强烈建议设置为 False，以返回等效的 DataFrame（默认为 True）。

2. 注意事项与限制

• 数据条数限制：系统做出了返回总条数不超过 5000 条的限制，即：查询股票数量 × count < 5000。若超出限制，返回数据会不完整。
• 避免未来函数：财务报表数据（如利润表、资产负债表）按季度更新，但在指定日期范围内，每日获取到的均是当时最新的已知财报数据；市值表（valuation）则每日更新。

二、实战代码示例：查询连续 5 个交易日的市值与财务指标

以下代码展示了如何在 JoinQuant 中连续获取平安银行（000001.XSHE）与浦发银行（600000.XSHG）连续 5 个交易日的换手率、总市值与每股收益（EPS）。

from jqdata import *

# 1. 构造 Query 查询对象，指定要查询的表与字段以及目标股票
q = query(
    valuation.code,
    valuation.day,
    valuation.turnover_ratio, # 换手率(%)
    valuation.market_cap,     # 总市值(亿元)
    indicator.eps             # 每股收益EPS(元)
).filter(
    valuation.code.in_(['000001.XSHE', '600000.XSHG'])
)

# 2. 调用 get_fundamentals_continuously 获取连续 5 个交易日的数据
# 建议设置 panel=False
df_res = get_fundamentals_continuously(q, end_date='2023-12-29', count=5, panel=False)

# 3. 查看返回结果
print(df_res)

三、返回数据提取与常用处理方式

当 panel=False 时，返回的 DataFrame 包含形如 code、day 以及具体字段的多重列或索引，可通过 Pandas 的 groupby 或透视表轻松提取特定股票的数据：

# 筛选平安银行（000001.XSHE）的连续财务数据
payh_df = df_res[df_res['code'] == '000001.XSHE']
print(payh_df[['day', 'turnover_ratio', 'market_cap', 'eps']])

四、常见问题 FAQ

Q1: get_fundamentals 与 get_fundamentals_continuously 有何区别？

• get_fundamentals 用于获取单日的截面财务数据。
• get_fundamentals_continuously 用于获取连续多日的时间序列财务数据，避免循环调用单日 API，大幅提升运行效率。

Q2: 提示数据不完整或超过 5000 条限制怎么办？

如果股票池较大（例如沪深300指数成分股 300 只），且需要获取 30 天数据（300 × 30 = 9000 > 5000），请将股票列表分批次（Batch）传入查询，最后使用 pd.concat 合并结果。