joinquant 基金量化教程：使用 get_extras 获取基金净值数据

在 JoinQuant（聚宽）量化平台中，进行基金策略回测和分析时，获取准确的基金净值（如单位净值、累计净值和复权净值）至关重要。聚宽提供了 get_extras 函数，专门用于高效查询场内及场外基金的净值数据。

一、get_extras 函数简介

get_extras 函数可以用来获取股票、基金、期货等标的的额外数据，针对基金，主要支持以下字段：

• unit_net_value：基金单位净值
• acc_net_value：基金累计净值
• adj_net_value：场外基金的复权净值

函数语法

get_extras(info, security_list, start_date='2015-01-01', end_date='2015-12-31', df=True, count=None)

参数说明

1. info：字符串，指定要查询的信息类型。可选 'unit_net_value'、'acc_net_value'、'adj_net_value' 等。
2. security_list：基金代码列表（如 ['510300.XSHG', '519671.OF']）。
3. start_date / end_date：开始与结束日期，格式为 'YYYY-MM-DD'。
4. df：布尔值，是否返回 pandas.DataFrame 格式。默认为 True。
5. count：交易日数量，与 start_date 二选一。

二、获取场内与场外基金净值的示例代码

以下示例展示了如何在研究环境或策略中获取场内 ETF（如华泰柏瑞沪深300ETF 510300.XSHG）和场外开放式基金（如银河沪深300价值指数 519671.OF）的单位净值与累计净值：

from jqdata import *

# 设定要查询的基金列表（包含场内与场外基金）
funds = ['510300.XSHG', '519671.OF']

# 1. 获取单位净值 (unit_net_value)
df_unit = get_extras('unit_net_value', funds, start_date='2023-01-01', end_date='2023-01-10')
print("=== 基金单位净值 ===")
print(df_unit)

# 2. 获取累计净值 (acc_net_value)
df_acc = get_extras('acc_net_value', funds, start_date='2023-01-01', end_date='2023-01-10')
print("\n=== 基金累计净值 ===")
print(df_acc)

# 3. 获取场外基金复权净值 (adj_net_value)
df_adj = get_extras('adj_net_value', ['519671.OF'], start_date='2023-01-01', end_date='2023-01-10')
print("\n=== 场外基金复权净值 ===")
print(df_adj)

三、注意事项与使用建议

1. 标的代码后缀区别：
   • 场内基金（ETF/LOF/分级）：上海后缀为 .XSHG，深圳后缀为 .XSHE（例如 '510050.XSHG'）。
   • 场外基金：后缀统一为 .OF（例如 '110003.OF'）。
2. 行情与净值对比：
   • 场内基金既可以通过 get_price 获取盘中实时二级市场交易价格，也可以通过 get_extras 获取基金公司公布的每日一级市场净值。
   • 场外基金无二级市场交易价格，分析其历史收益时推荐使用 get_extras 的净值数据。
3. 避免未来函数：在策略中按天回测时，当天的最新净值一般在收盘后或晚间由基金公司公布，因此在盘中调用时应注意时间匹配，尽量取上一个交易日的数据。