joinquant 期货交易进阶：上期所与中金所平今仓 close_today 规则解析

在 JoinQuant（聚宽）量化交易平台中，进行期货交易平仓时，close_today 参数用于控制是否专门平掉当天新建的仓位（即平今仓）。由于不同期货交易所对平今仓和平昨仓的规则与手续费差异较大，正确设置该参数对于控制交易成本和避免委托废单至关重要。

一、close_today 参数的基本含义

在聚宽平台中，order、order_target、order_value 以及 order_target_value 等下单函数均支持 close_today 参数：

• 类型：bool（布尔值）
• 默认值：False
• 作用：控制平仓指令是优先平昨仓还是仅平今仓。

二、各交易所的 close_today 处理规则

1. 上期所（XSGE）、上海国际能源中心（XINE）与中金所（CCFX）

这三个交易所严格区分平今仓与平昨仓，close_today 参数的生效逻辑如下：

• close_today = True（只平今仓）：
  • 系统仅尝试平掉今天新开的仓位。
  • 注意事项：如果当前持有的今仓数量不足以覆盖下单平仓数量，订单将被直接废单。
• close_today = False（优先平昨仓）：
  • 系统会优先平掉昨仓；若昨仓不足，剩余未平仓数量会自动平掉今仓。

2. 其他交易所（郑商所 XZCE、大商所 XDCE、广期所 GFEX）

• 这些交易所不区分平今与平昨，统一按照“先开先平”的原则处理。
• 注意事项：若对这些交易所的标的将 close_today 设置为 True，系统会直接报错。

三、手续费计算的影响

无论 close_today 设置为 True 还是 False，平仓时手续费均按实际平掉的仓位类型分别计算：

• 平昨仓：按 set_order_cost 设置的 close_commission（平仓佣金费率）扣除。
• 平今仓：按 set_order_cost 设置的 close_today_commission（平今仓佣金费率）扣除。

注：中金所股指期货等品种的平今仓手续费通常远高于平昨仓手续费，因此在编写策略时需格外注意平仓时机与策略逻辑。

四、代码示例

import jqdata

def initialize(context):
    # 设置期货子账户
    set_subportfolios([SubPortfolioConfig(cash=1000000, type='futures')])
    # 设置中金所 IF 合约手续费
    set_order_cost(OrderCost(open_commission=0.000023, 
                             close_commission=0.000023, 
                             close_today_commission=0.00023), type='index_futures')

def handle_data(context, data):
    symbol = 'IF2309.CCFX'
    
    # 示例1：只平今仓（若今仓不足会废单）
    order(symbol, -1, side='long', close_today=True)
    
    # 示例2：优先平昨仓，昨仓不足再平今仓（推荐常规平仓使用）
    order(symbol, -1, side='long', close_today=False)

五、总结与最佳实践

1. 常规平仓策略：对于上期所与中金所标的，建议默认保持 close_today=False，由系统优先平昨仓，避免因今仓不足导致废单。
2. 高频/日内T+0策略：如果策略严格要求不留隔夜仓且需要精准控制平今成本，可显式指定 close_today=True，但需配合持仓查询函数检查 today_amount（今开仓量）。
3. 跨交易所兼容：若策略同时交易多个交易所的品种，应对上期所/中金所与其他交易所标的分开处理平仓逻辑，防止在郑商所/大商所标的上触发 close_today=True 的报错。