joinquant 平台如何自定义期货保证金比例并进行追保预警

在期货量化交易中，资金管理与风控是策略稳健运行的核心。聚宽（JoinQuant）提供了灵活的 API 接口，帮助开发者自定义期货保证金比例，并在盘中实时监控账户风险，进行追保或平仓预警。

一、核心 API 介绍

1. 设置期货保证金比例 futures_margin_rate

通过 set_option 可以全局或针对特定品种/合约设置保证金比例。

• 设置所有期货默认保证金：

  set_option('futures_margin_rate', 0.10) # 设置所有期货保证金比例为 10%
  

• 按品种设置保证金：

  set_option('futures_margin_rate.AU', 0.09) # 设置所有黄金期货保证金比例为 9%
  set_option('futures_margin_rate.IF', 0.15) # 设置股指期货 IF 保证金比例为 15%
  

• 按特定合约设置保证金：

  set_option('futures_margin_rate.AU1709', 0.08) # 设置 AU1709 合约保证金比例为 8%
  

2. 保证金预警 is_dangerous

用于判断指定仓位的实际保证金比例是否低于预设安全阈值：

context.subportfolios[i].is_dangerous(margin_rate)

• 参数：margin_rate 为设定的预警保证金比例阈值（如 0.2 表示 20%）。
• 返回值：若账户当前保证金占用/权益状况处于高风险状态（低于指定比例），返回 True；否则返回 False。

二、策略实现流程

1. 初始化账户：在 initialize 中配置期货子账户 SubPortfolioConfig(type='futures')。
2. 设定保证金：根据交易品种，通过 set_option('futures_margin_rate.xx', value) 设定合规的保证金率。
3. 盘中监控：在 handle_data 或定时任务中，调用 is_dangerous 检测仓位风险。
4. 触发风控：当触发预警时，执行减仓、平仓或日志提醒，防止强平。

三、完整 Python 策略示例

import jqdata

def initialize(context):
    # 开启动态复权模式
    set_option('use_real_price', True)
    
    # 1. 初始化期货子账户
    init_cash = context.portfolio.starting_cash
    set_subportfolios([SubPortfolioConfig(cash=init_cash, type='futures')])
    
    # 2. 设置螺纹钢 (RB) 的保证金比例为 8%
    set_option('futures_margin_rate.RB', 0.08)
    
    # 定义交易标的
    g.symbol = 'RB2001.XSGE'
    
    # 订阅定时运行函数
    run_daily(check_risk, time='every_bar')

def check_risk(context):
    # 检查 subportfolios[0] 是否处于高风险状态（例如保证金维持率低于 15%）
    if context.subportfolios[0].is_dangerous(0.15):
        log.warn("【风控警告】当前账户保证金低于预警线 15%，准备执行风控平仓！")
        
        # 强平所有持仓以控制风险
        order_target(g.symbol, 0, side='long', pindex=0)
        order_target(g.symbol, 0, side='short', pindex=0)