JoinQuant 期货风控：使用 set_option 设置单品种合约保证金比例

在 JoinQuant（聚宽）量化交易平台中，进行期货策略开发和风险控制时，合理设置保证金比例至关重要。聚宽提供了 set_option API，允许开发者灵活地为全局期货、特定期货品种以及特定期货合约设定不同的保证金比例。

1. 设置保证金比例的核心 API

在聚宽策略中，使用 set_option('futures_margin_rate', value) 及其扩展语法来调整保证金比例。

API 语法与格式

• 全局所有期货：set_option('futures_margin_rate', value)
• 特定期货品种（如黄金 AU、股指 IF）：set_option('futures_margin_rate.品种代码', value)
• 特定具体合约（如 AU1709）：set_option('futures_margin_rate.具体合约代码', value)

注意：value 为 float 类型，例如 0.1 代表 10% 的保证金比例。

2. 代码示例

可以在策略的 initialize(context) 函数中进行如下设置：

def initialize(context):
    # 设定账户为期货账户
    set_subportfolios([SubPortfolioConfig(cash=context.portfolio.starting_cash, type='futures')])
    
    # 1. 设定所有期货的默认保证金比例为 10%
    set_option('futures_margin_rate', 0.10)
    
    # 2. 单独设定股指期货(IF)品种的保证金比例为 15%
    set_option('futures_margin_rate.IF', 0.15)
    
    # 3. 单独设定黄金(AU)品种所有合约的保证金比例为 9%
    set_option('futures_margin_rate.AU', 0.09)
    
    # 4. 单独设定特定合约 AU1709 的保证金比例为 8%
    set_option('futures_margin_rate.AU1709', 0.08)

3. 保证金扣除与单边保证金机制规则

1. 单边保证金机制：除中金所股指期货外，其他商品期货品种采用合约单边保证金机制，即对于同一个合约的双向持仓，系统仅收取持仓占用保证金较多的一边的保证金。
2. 中金所跨品种单边保证金：对于中金所的所有股指期货标的，系统只收取双向持仓中保证金要求更大的那一边的保证金。
3. 默认保证金率：如果不手动调用 set_option 设置，股指期货默认保证金比例为 0.15 (15%)；商品期货各品种（如 RB、AU、CU 等）按平台内置的默认比例（如 RB 为 5%，AU 为 4%）执行。

4. 配合风控函数使用

在交易过程中，可以随时检查子账户的保证金是否低于预警线，以防强平风险：

# 检查子账户 0 的保证金是否低于 20%
is_warning = context.subportfolios[0].is_dangerous(0.2)
if is_warning:
    log.warn("当前保证金率低于 20%，注意平仓风控！")