如何编写 JoinQuant 期货策略以自动跟踪并交易主力合约？

这是一个基于聚宽（JoinQuant）平台的期货主力合约自动移仓换月及交易策略。

策略说明

1. 核心功能：

   • 自动锁定主力：每日开盘前自动获取指定品种（如螺纹钢 RB）的当前主力合约代码。
   • 自动移仓换月：如果主力合约发生切换（例如从 RB2305 切换到 RB2310），策略会自动平掉旧合约的持仓，并在新合约上开仓（或者等待新信号）。
   • 交易逻辑：为了演示，这里使用经典的 双均线策略（金叉做多，死叉做空）。
     • 短期均线 > 长期均线：平空做多。
     • 短期均线 < 长期均线：平多做空。

2. 注意事项：

   • 期货交易需要在 initialize 中设置账户类型为 futures。
   • 主力合约的获取使用聚宽特有的 API get_dominant_future。

策略代码

# -*- coding: utf-8 -*-
from jqdata import *

def initialize(context):
    """
    初始化函数，设定基准、账户类型、全局变量等
    """
    # 1. 设定基准（这里用沪深300，也可以设为0）
    set_benchmark('000300.XSHG')
    
    # 2. 开启动态复权模式(真实价格)
    set_option('use_real_price', True)
    
    # 3. 过滤掉order系列API产生的比error级别低的log
    log.set_level('order', 'error')
    
    # 4. 设定期货账户
    # 必须将账户类型设定为 futures，否则无法交易期货
    set_subportfolios([SubPortfolioConfig(cash=context.portfolio.starting_cash, type='futures')])
    
    # 5. 设定期货保证金比例（可选，这里设为15%）
    set_option('futures_margin_rate', 0.15)
    
    # --- 策略参数设置 ---
    # 设定要操作的期货品种代码（例如：RB 表示螺纹钢，IF 表示沪深300股指期货）
    g.underlying_symbol = 'RB' 
    
    # 均线参数
    g.short_window = 5   # 短期均线窗口
    g.long_window = 20   # 长期均线窗口
    
    # 记录当前操作的主力合约
    g.current_contract = None
    
    # 6. 设定定时运行
    # 开盘前运行：确认主力合约
    run_daily(before_market_open, time='before_open', reference_security='RB9999.XSGE')
    # 开盘时运行：交易逻辑
    run_daily(market_open, time='open', reference_security='RB9999.XSGE')

def before_market_open(context):
    """
    开盘前运行函数：每日更新主力合约
    """
    # 获取当前日期的主力合约代码
    # get_dominant_future 返回如 'RB2310.XSGE'
    dom_contract = get_dominant_future(g.underlying_symbol)
    
    # 如果主力合约发生了变化（换月）
    if g.current_contract and g.current_contract != dom_contract:
        log.info("主力合约切换: %s -> %s" % (g.current_contract, dom_contract))
        # 具体的移仓操作在 market_open 中通过检查持仓来执行
        
    g.current_contract = dom_contract
    log.info("当前主力合约: %s" % g.current_contract)

def market_open(context):
    """
    开盘交易函数
    """
    if g.current_contract is None:
        return
    
    # --- 1. 移仓换月逻辑 ---
    # 检查当前持仓，如果持有的合约不是当前主力合约，则强制平仓
    # 注意：这里是简单的平旧仓，新仓位由下面的策略逻辑决定是否开仓
    
    # 获取多单持仓
    long_positions = context.portfolio.long_positions
    for security in list(long_positions.keys()):
        if security != g.current_contract:
            log.info("平掉旧合约多单: %s" % security)
            order_target(security, 0, side='long')
            
    # 获取空单持仓
    short_positions = context.portfolio.short_positions
    for security in list(short_positions.keys()):
        if security != g.current_contract:
            log.info("平掉旧合约空单: %s" % security)
            order_target(security, 0, side='short')

    # --- 2. 获取行情数据 ---
    # 获取过去 g.long_window + 1 天的收盘价
    # 注意：使用主力合约代码获取数据
    hist = attribute_history(g.current_contract, g.long_window + 1, '1d', ['close'])
    
    # 如果数据长度不够，不进行计算
    if len(hist) < g.long_window:
        return
        
    close_prices = hist['close']
    
    # --- 3. 计算指标 ---
    # 计算短期均线
    ma_short = close_prices[-g.short_window:].mean()
    # 计算长期均线
    ma_long = close_prices[-g.long_window:].mean()
    
    # 获取当前价格
    current_price = close_prices[-1]
    
    # --- 4. 获取当前主力合约的持仓情况 ---
    # 多单数量
    long_amount = context.portfolio.long_positions[g.current_contract].total_amount
    # 空单数量
    short_amount = context.portfolio.short_positions[g.current_contract].total_amount
    
    # --- 5. 交易信号判断与执行 ---
    
    # 信号：金叉 (短均线 > 长均线) -> 做多
    if ma_short > ma_long:
        # 如果有空单，先平空
        if short_amount > 0:
            log.info("金叉：平空单")
            order_target(g.current_contract, 0, side='short')
        
        # 如果没有多单，开多单
        if long_amount == 0:
            log.info("金叉：开多单")
            # 按价值下单，例如使用当前可用资金的 50%
            # 注意：期货order_value计算的是保证金，这里简化处理，实际建议按手数下单
            # 这里演示开 2 手
            order(g.current_contract, 2, side='long')
            
    # 信号：死叉 (短均线 < 长均线) -> 做空
    elif ma_short < ma_long:
        # 如果有多单，先平多
        if long_amount > 0:
            log.info("死叉：平多单")
            order_target(g.current_contract, 0, side='long')
            
        # 如果没有空单，开空单
        if short_amount == 0:
            log.info("死叉：开空单")
            # 演示开 2 手
            order(g.current_contract, 2, side='short')

关键点解析

1. get_dominant_future(symbol):

   • 这是聚宽的核心函数。传入品种代码（如 'RB'），它会返回当前日期的主力合约代码（如 'RB2310.XSGE'）。
   • 主力合约通常是根据持仓量最大来判定的。

2. 移仓换月逻辑:

   • 在 market_open 的开头，我们遍历 context.portfolio.long_positions 和 short_positions。
   • 只要发现持仓的合约代码 不等于 当天获取的 g.current_contract，就说明主力合约已经切换，或者我们持有的是非主力合约。
   • 策略选择直接调用 order_target(security, 0, ...) 平掉旧合约。
   • 注：平仓后，下方的策略逻辑会根据均线状态在新的主力合约上重新开仓，从而完成“移仓”。

3. 期货交易函数:

   • 期货交易必须指定 side 参数。
   • side='long'：操作多单（买入开多，卖出平多）。
   • side='short'：操作空单（卖出开空，买入平空）。
   • order_target(security, 0, side='long')：表示将多单持仓调整为0，即平掉所有多单。

4. 账户设置:

   • set_subportfolios([SubPortfolioConfig(..., type='futures')]) 是必须的，否则回测引擎会默认这是股票账户，导致无法买入期货合约。

Q&A

Q: 如何将策略改为交易股指期货（如沪深300）？
A: 只需将 initialize 函数中的 g.underlying_symbol = 'RB' 改为 g.underlying_symbol = 'IF' 即可。同时建议调整保证金比例（股指期货保证金通常较高）。

Q: 为什么移仓时是先平旧仓再开新仓，而不是直接平仓开仓同时进行？
A: 在代码逻辑中，先检查并平掉非主力合约，释放保证金。随后代码向下执行到信号判断部分，如果均线形态依然符合持仓条件，会在新合约上开仓。这样可以避免保证金不足的问题。

Q: 这个策略可以直接实盘吗？
A: 不可以。这是一个回测策略示例。实盘需要考虑更多细节，如滑点控制、网络延迟、撤单逻辑、资金管理以及交易所的平今仓手续费优化等。