JoinQuant 期货实战：order 函数中 close_today=True 的正确用法

在聚宽（JoinQuant）的期货策略中，可以通过在下单函数（如 order、order_target 等）中设置 close_today 参数来指定是否“平今仓”。

1. 参数说明

• 参数名: close_today
• 类型: bool (布尔值)
• 适用交易所: 上海期货交易所 (XSGE)、上海国际能源交易中心 (XINE)、中国金融期货交易所 (CCFX)。
  • 注：其他交易所（如大商所、郑商所）通常不区分平今和平昨的指令，遵循“先开先平”原则，设置此参数可能会报错或无效。

2. 参数逻辑

• close_today=True: 只平今仓。
  • 系统会强制平掉今日新开的仓位。
  • 如果今日仓位不足（即使有昨日老仓），订单会被废单（Rejected）。
• close_today=False (默认值): 优先平昨仓。
  • 系统会优先平掉昨日（及以前）的老仓位。
  • 如果昨仓不足，剩余部分会自动平今仓。

3. 代码示例

以下代码展示了如何在 order 和 order_target 函数中使用该参数。

示例 A：使用 order 函数平今仓

假设当前持有 IF1912.CCFX 的多单，现在需要平掉 1手 今日开仓 的多单：

# amount为负数表示卖出（平仓），side='long'表示操作多头仓位
# close_today=True 表示强制平今仓
order('IF1912.CCFX', -1, side='long', close_today=True)

示例 B：使用 order_target 函数平今仓

假设当前持有 RB2001.XSGE 空单 5 手（其中今仓 2 手，昨仓 3 手），现在希望将空单持仓调整为 3 手（即平掉 2 手）：

# 如果希望这平掉的2手必须是“今仓”：
# target=3，意味着要卖平2手。设置 close_today=True 强制平今
order_target('RB2001.XSGE', 3, side='short', close_today=True)

示例 C：优先平昨（默认行为）

如果希望优先平掉老仓位，不够再平今仓，只需设置 False 或不填：

# 优先平昨仓，昨仓不够时平今仓
order('IF1912.CCFX', -1, side='long', close_today=False)

4. 注意事项

1. 手续费区别: 在某些品种（如股指期货）中，平今仓的手续费可能远高于平昨仓。正确设置 close_today 对控制交易成本非常重要。
2. 方向 (side): 期货交易必须指定 side 参数（'long' 或 'short'），否则系统默认为 'long'。
   • 平多单：amount < 0, side='long'
   • 平空单：amount < 0, side='short' (注意：此处 amount 为负数代表减少持仓，即买入平空)
3. 交易所限制: 如果对不支持平今指令的交易所（如大商所、郑商所）标的使用 close_today=True，回测或模拟交易可能会报错。

Q&A

Q: 如果我设置了 close_today=True 但是没有今仓，只有昨仓，会发生什么？
A: 订单会失败（废单）。系统会检测到可用今仓不足，不会去动用昨仓。

Q: order_value 和 order_target_value 支持平今仓吗？
A: 支持。所有的下单函数（order, order_target, order_value, order_target_value）都支持 close_today 参数。

Q: 郑商所（XZCE）和大商所（XDCE）如何指定平今？
A: 这两个交易所的交易规则通常是“先开先平”（FIFO），不支持显式指定平今或平昨。在聚宽中对这两个交易所的标的下单时，建议不要设置 close_today 参数（使用默认值），系统和柜台会按照交易所规则自动处理。