JoinQuant 精细化回测：set_slippage 设置自定义滑点模型

在实际交易中，最终成交价往往与期望下单价格存在偏差，这种偏差被称为滑点（Slippage）。为了更真实地模拟市场撮合，聚宽平台提供了 set_slippage API，允许开发者针对股票、基金、期货等不同标的设置自定义滑点模型。

1. 滑点设置 API 语法

set_slippage(object, type=None, ref=None)

参数说明

• object: 滑点模型对象（如 FixedSlippage、PriceRelatedSlippage 或 StepRelatedSlippage）。
• type (可选): 交易品种类别。支持 'stock'（股票）、'fund'（基金）、'futures'（期货）、'index_futures'（金融期货）等。默认为 None（应用于全局）。
• ref (可选): 具体标的代码（如 '000001.XSHE'）或品种（如 'CU'）。仅在指定 type 时生效。

注意：如果不显式调用 set_slippage，系统默认使用 PriceRelatedSlippage(0.00246)（即单边 0.123% 的百分比滑点）。所有货币基金（mmf / money_market_fund）滑点默认为 0 且不可修改。

2. 三种核心滑点模型及示例

(1) 固定值滑点 (FixedSlippage)

无论成交价格和下单量多少，买卖双方各自承担固定金额的价差偏移。

• 买入成交价 = 当前平均价 + (固定价差 / 2)
• 卖出成交价 = 当前平均价 - (固定价差 / 2)

# 设置全场固定价差为 0.02 元（即单边滑点 0.01 元）
set_slippage(FixedSlippage(0.02))

(2) 百分比滑点 (PriceRelatedSlippage)

按当前价格的一定比例计算滑点，适合股票和基金回测。

• 买入成交价 = 当前价格 × (1 + 百分比 / 2)
• 卖出成交价 = 当前价格 × (1 - 百分比 / 2)

# 为股票设置 0.246% 的比例滑点
set_slippage(PriceRelatedSlippage(0.00246), type='stock')

(3) 跳数滑点 (StepRelatedSlippage) — 期货专用

按合约的最小变动价位（跳数）计算双边滑点。滑点计算时单边向下取整。

# 设置所有期货品种滑点为 2 跳
set_slippage(StepRelatedSlippage(2), type='futures')

# 为螺纹钢 RB1809 单独设置 2 跳滑点
set_slippage(StepRelatedSlippage(2), type='futures', ref='RB1809.XSGE')

3. 在策略中的完整使用代码示例

以下代码展示了如何在 initialize 初始化函数中，为不同交易品种精确配置滑点：

import jqdata

def initialize(context):
    # 开启动态复权（真实价格）模式
    set_option('use_real_price', True)
    
    # 1. 为股票设置 0.2% 的百分比滑点
    set_slippage(PriceRelatedSlippage(0.002), type='stock')
    
    # 2. 为特定股票设置固定 0.02 元价差滑点
    set_slippage(FixedSlippage(0.02), type='stock', ref='000001.XSHE')
    
    # 3. 为商品期货设置 2 跳滑点
    set_slippage(StepRelatedSlippage(2), type='futures')

def handle_data(context, data):
    # 策略交易逻辑示例
    if context.portfolio.available_cash > 0:
        order('000001.XSHE', 100)