JoinQuant 回测设置：通过 set_option 调整融资融券利息率

在聚宽（JoinQuant）的回测环境中，修改融资融券的利息率需要使用 set_option 函数。这些设置通常在 initialize 函数中进行配置。

以下是具体的修改方法和代码示例：

修改融资融券利息率的方法

您可以通过以下两个选项来分别设置融资利率和融券利率：

1. 融资利率 (Financing Interest Rate): 使用 margincash_interest_rate 参数。
2. 融券利率 (Securities Lending Interest Rate): 使用 marginsec_interest_rate 参数。

代码示例

请将以下代码添加至您的策略代码中的 initialize(context) 函数内：

def initialize(context):
    # 设定融资利率
    # value 为 float 类型，例如 0.08 代表年化利率 8%
    # 系统默认值为 0.08 (8%)
    set_option('margincash_interest_rate', 0.06) 
    
    # 设定融券利率
    # value 为 float 类型，例如 0.10 代表年化利率 10%
    # 系统默认值为 0.10 (10%)
    set_option('marginsec_interest_rate', 0.08)
    
    # 注意：要进行融资融券交易，还需要在 initialize 中初始化融资融券账户
    # 获取初始资金
    init_cash = context.portfolio.starting_cash
    # 设定账户类型为 'stock_margin'
    set_subportfolios([SubPortfolioConfig(cash=init_cash, type='stock_margin')])

参数说明

• set_option('margincash_interest_rate', value):

  • 含义: 设置向券商借钱买股（融资）的年化利率。
  • 参数: value 是一个浮点数。例如 0.08 表示 8%。
  • 默认值: 8%。

• set_option('marginsec_interest_rate', value):

  • 含义: 设置向券商借股卖出（融券）的年化利率。
  • 参数: value 是一个浮点数。例如 0.10 表示 10%。
  • 默认值: 10%。

Q&A

Q: 融资融券的利息是如何扣除的？
A: 在聚宽的回测系统中，利息通常会在每日结算时计算并累计到负债中，或者在还款/还券时进行结算。具体的扣费逻辑遵循交易所和券商的一般规则，利息计算基于实际占用的资金或证券市值。

Q: 如果我不设置这两个参数，默认利率是多少？
A: 如果不调用 set_option 进行设置，系统默认的融资利率为 8% (0.08)，默认的融券利率为 10% (0.10)。

Q: 修改利率后，之前的负债会按新利率计算吗？
A: set_option 设置的利率通常从设置生效之时起应用于后续的计息周期。在 initialize 中设置意味着整个回测期间都将使用该利率。

Q: 除了利率，还需要设置什么才能进行融资融券回测？
A: 除了设置利率，最重要的是必须在 initialize 中通过 set_subportfolios 将账户类型设置为 'stock_margin'（融资融券账户）。默认的账户类型是 'stock'（普通股票账户），不支持融资融券操作。