JoinQuant 的 get_bars 函数如何指定 fq_ref_date 复权基准日？

在 JoinQuant（聚宽）平台中，若需要指定特定日期（如 2020 年 1 月 1 日）作为复权基准日进行定点复权，应使用 get_bars 函数。

该函数提供了一个 fq_ref_date 参数，专门用于设置复权基准日期。

实现方法

使用 get_bars 函数，并将 fq_ref_date 参数设置为 datetime.date(2020, 1, 1) 或对应的字符串格式。

代码示例

# -*- coding: utf-8 -*-
from jqdata import *
import datetime

def initialize(context):
    # 设定要查询的标的
    security = '000001.XSHE'
    
    # 指定复权基准日为 2020年1月1日
    ref_date = datetime.date(2020, 1, 1)
    
    # 获取数据
    # count: 获取的条数
    # unit: 时间单位，'1d'表示天
    # fields: 获取的字段
    # fq_ref_date: 复权基准日期
    bars = get_bars(
        security, 
        count=10, 
        unit='1d',
        fields=['date', 'open', 'close', 'high', 'low', 'volume'],
        include_now=False,
        fq_ref_date=ref_date
    )
    
    # 打印结果
    print(f"以 {ref_date} 为基准复权的数据：")
    print(bars)

# 这是一个在回测或模拟交易中运行的示例结构
# 如果是在研究环境中，直接运行函数体内的代码即可

参数说明

• fq_ref_date: 复权基准日期。
  • 当设置为 datetime.date(2020, 1, 1) 时，系统会以该日的收盘价为基准。
  • 该日期之前的价格会基于该日期进行前复权处理。
  • 该日期之后的价格会基于该日期进行后复权处理。
  • 如果该日期为 None，则返回不复权（Raw）数据。
  • 如果该日期设置为 datetime.datetime.now()，即返回前复权数据。

注意事项

1. 函数区别：常用的 get_price 函数主要通过 fq='pre'（前复权）或 fq='post'（后复权）来控制，虽然简便，但不支持自定义具体的基准日期。因此，定点复权必须使用 get_bars。
2. 数据类型：get_bars 默认返回的是 numpy.ndarray 格式。如果需要 pandas.DataFrame 格式，请在调用时设置参数 df=True。
3. 适用范围：此参数对股票和基金的价格字段、成交量字段生效。

Q&A

Q: get_price 函数能否指定具体的复权日期？
A: 不能。get_price 的 fq 参数仅支持 'pre' (前复权)、'post' (后复权) 或 None (不复权)。如果需要指定具体日期进行定点复权，请使用 get_bars。

Q: fq_ref_date 设置为未来日期会怎样？
A: 如果设置为一个未来的日期，或者比当前数据更晚的日期，获取到的数据效果等同于后复权。通常建议设置为 datetime.date(2000, 1, 1) 这样的早期日期来获取纯粹的后复权数据。

Q: 为什么使用定点复权？
A: 定点复权常用于回测分析中需要固定某个时间点（如策略开始日）作为价格锚点的情况，或者在对比不同时间段的收益率时，消除分红配股对价格缺口的影响，使价格序列在特定时间点上保持连续和可比性。