JoinQuant API 教程：如何使用 get_money_flow 获取股票资金流向数据？

在 JoinQuant（聚宽）平台中，获取一只股票的主力资金净流入数据，主要使用 get_money_flow 函数。

核心函数与字段

• API 函数: get_money_flow
• 关键字段: net_amount_main (主力净额)
• 定义: 主力净额 = 超大单净额 (net_amount_xl) + 大单净额 (net_amount_l)
• 单位: 万元

代码示例

以下代码展示了如何在研究环境或回测中获取平安银行（000001.XSHE）的主力资金净流入数据。

# -*- coding: utf-8 -*-
from jqdata import *

# 示例1：获取指定时间段内的主力资金净流入
# 获取平安银行 2023-01-01 到 2023-01-10 的数据
df_range = get_money_flow(
    security_list='000001.XSHE', 
    start_date='2023-01-01', 
    end_date='2023-01-10', 
    fields=['date', 'sec_code', 'net_amount_main', 'net_pct_main']
)

print("指定时间段的主力资金数据：")
print(df_range)

# 示例2：获取截止到当前日期的过去 N 天数据
# 获取平安银行过去 5 个交易日的数据
df_count = get_money_flow(
    security_list='000001.XSHE', 
    count=5,
    fields=['date', 'net_amount_main']
)

print("\n过去5天的主力资金净流入（单位：万元）：")
print(df_count)

字段详细说明

在使用 fields 参数时，你可以请求以下相关字段来辅助分析：

注意事项

1. 数据单位：返回的金额单位是万元，正数表示净流入，负数表示净流出。
2. 数据范围：提供 2010 年至今的数据，频率为天（日线数据）。
3. 适用标的：仅包含股票数据，不可用于获取期货数据。
4. 回测中的未来函数：在回测中调用时，为了避免未来函数，无法获取回测当前逻辑时间的那一条数据（即只能获取昨收及之前的数据）。

Q&A

Q: get_money_flow 可以获取实时的分钟级主力资金流向吗？
A: 不可以。该 API 提供的是日级别的数据。如果需要更高频的盘口分析，需要使用 Level-2 数据或通过 Tick 数据自行合成（Tick 数据可以通过 get_ticks 获取买一卖一或买五卖五数据进行估算，但计算量较大）。

Q: 这里的“主力”是如何定义的？
A: 聚宽定义的主力资金包含“超大单”和“大单”。

• 超大单：大于等于50万股或者100万元的成交单。
• 大单：大于等于10万股或者20万元且小于50万股或者100万元的成交单。

Q: 为什么我在回测中获取当天的资金流数据时，返回的数据比预期的少一天？
A: 这是为了防止未来函数。在回测的 handle_data 或 run_daily 中，当天的交易尚未结束或结算数据尚未生成，因此系统默认只返回截止到前一个交易日的数据。

Q: 如果 fields 参数不填会返回什么？
A: 如果 fields 默认为 None，函数将返回包含所有可用资金流字段（如中单、小单净额等）的 DataFrame。